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基于时间序列聚类与互相关的龙头股筛选研究.pdf

基于时间序列聚类与互相关的龙头股筛选研究.pdf

    摘要

    摘要

    金融市场的股票价格时间序列数据体现了一定的簇特征和时滞特征。簇

    特征使得股票价格时间序列数据的聚类成为可能，而时滞特征使得基于簇特

    征的研究方法和套利模式具有可行性。基于此，本文提出了以时间序列聚类

    算法和互相关算法为基础的龙头股识别算法，并应用此算法进行了回测检

    验。

    本文的龙头股识别算法分为两步。在第一步中，首先将大量的股票价格

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