北京师范大学《计量经济学》2017-2018学年期末试卷.docxVIP

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姓

2017-2018学年第一学期《计量经济学》期末试卷

C.假设检验的统计量

专业年级：姓名：

D.拒绝原假设的概率

名

题号

一

二

三

四

五

六

总分

以下问题（）

A.参数估计偏倚

得分

B.标准误差增加

C.模型解释能力下降

一、选择题（每小题3分，共33分）

D.所有选项都是正确的

1、计量经济学是研究（）

A.数学模型在经济中的应用

B.统计方法在经济中的应用

C.定量方法在经济中的应用

D.信息技术在经济中的应用

7、拉格朗日乘数(LagrangeMultiplier)用于解决以下问题（）A.非线性最小二乘法

B.一致性问题

C.多重共线性问题

D.预测问题

学

2、如果两个变量之间的相关系数为0.8，表示它们之间的关系是（）

8、在时间序列分析中，ARIMA模型的散布图和自相关函数(ACF)图

号

可用于判断（）

A.强正相关

A.随机性

B.强负相关

B.稳定性

C.弱正相关

C.平稳性

D.弱负相关

D.白噪声

3、在回归模型中，残差是指（）

9、协整分析用于研究（）

A.因变量的观测值

A.面板数据的相关性

B.独立变量的观测值

班

B.时间序列变量的长期关系

C.拟合值和观测值之间的差异

C.异方差性

D.自变量的误差项

D.回归模型的线性关系

4、在OLS回归模型中，最小二乘法的目标是（）

10、在Granger因果检验中，原假设是（）

A.最小化解释变量的平方和

A.变量X不是解释变量

B.最小化残差的平方和

B.变量Y不是被解释变量

C.最大化R-squared值

C.变量X对变量Y没有影响

D.最大化解释变量和残差的相关系数

级

D.变量Y对变量X没有影响

5、在假设检验中，p值是指（）

A.显著性水平

B.拒绝原假设的临界值

11、哈尔-怀特检验用于判断时间序列中的（）

A.异方差性

1

B.自相关性 21、在计量经济学中，当自变量存在多重共线性时，OLS估计的

C.白噪声性质 标准误差通常会低估。（）

D.线性关系

四、名词解释（每小题4分，共20分）

二、填空题（每空3分，共15分）

22、解释变量（ExplanatoryVariable）

12、OLS回归中，代表因变量的符号为______，代表自变量的符号为______。

13、线性回归模型的普通最小二乘估计方法是以最小化______来估计模型参数。

14、拉格朗日乘数法常用于处理______约束条件下的优化问题。

15、在时间序列分析中，ACF代表______函数，而PACF代表______函数。

16、协整是指两个或多个时间序列变量之间具有______关系，即它们同时是______的。

三、判断题。（对的划√，错的划×，每小题2分，共10分）

17、在回归分析中，R-squared越大表示模型的拟合效果越好。（）

18、当OLS回归中存在异方差性时，修正方法可以是使用加权最小二乘法（WeightedLeastSquares,WLS）。

（）

23、异方差性（Heteroscedasticity）

23、多重共线性（Multicollinearity）

24、残差（Residuals）

25、一致性（Consistency）

五、问答题（每小题5分，共15分）

27、什么是异方差性？它对OLS回归有何影响？

28、什么是OLS回归？它在计量经济学中有什么应用？

29、什么是共线性（Collinearity）？它对OLS回归有什么影响？

六、发挥题（7分）

30、假设你想研究教育水平与收入之间的关系。为了控制其他可能的影响因素，你选择使用计量经济学方法进行分析。请说明你将如何设计研究并应用适当的计量经济学模型来分析这个

19、在计量经济学中，当变量之间存在均衡关系，但不具

关系。

有因果关系时，可以使用时间序列分析中的协整方法进行

建模。（）

20、面板数据分析适用于只包含一个时间期的数据，但有

多个个体/单位的情况。（）

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