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2026年证券从业资格《投资分析》真题解析

考试时间：120分钟?总分：100分?年级/班级：__________

一、选择题

1.证券投资的根本目的是（）。

A.资产保值

B.资产增值

C.风险控制

D.流动性管理

2.以下哪种金融工具属于固定收益证券？（）

A.股票

B.债券

C.期权

D.期货

3.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.超额收益

C.无风险利率

D.市场有效性

4.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数衡量的是（）。

A.资产的风险

B.市场的风险

C.资产的预期收益

D.市场的预期收益

5.以下哪种指标通常用于衡量公司的盈利能力？（）

A.市场资本化率

B.资产负债率

C.每股收益

D.流动比率

6.证券投资分析的基本方法包括（）。

A.定量分析

B.定性分析

C.技术分析

D.以上都是

7.以下哪种理论认为资产价格反映了所有可获得的信息？（）

A.有效市场假说

B.行为金融学

C.布莱克-斯科尔斯模型

D.资本资产定价模型

8.证券投资组合的预期收益等于（）。

A.各个资产的预期收益之和

B.各个资产的预期收益乘以权重之和

C.市场的预期收益

D.无风险利率

9.以下哪种方法通常用于衡量证券投资的风险？（）

A.标准差

B.市盈率

C.市净率

D.股息率

10.证券投资的系统性风险是指（）。

A.个别证券特有的风险

B.市场整体的风险

C.公司特有的风险

D.政策风险

11.以下哪种金融工具属于衍生品？（）

A.股票

B.债券

C.期权

D.大额存单

12.证券投资分析的基本步骤包括（）。

A.确定投资目标

B.收集和分析信息

C.建立投资组合

D.以上都是

13.以下哪种指标通常用于衡量公司的偿债能力？（）

A.营业利润率

B.利息保障倍数

C.股东权益比率

D.每股净资产

14.证券投资的非系统性风险是指（）。

A.市场整体的风险

B.个别证券特有的风险

C.公司特有的风险

D.政策风险

15.以下哪种理论认为投资者是理性的，并且会根据可获得的信息做出最优决策？（）

A.有效市场假说

B.行为金融学

C.布莱克-斯科尔斯模型

D.资本资产定价模型

16.证券投资组合的方差等于（）。

A.各个资产的方差之和

B.各个资产的方差乘以权重之和

C.各个资产之间的协方差之和

D.以上都不是

17.以下哪种方法通常用于衡量证券投资的流动性？（）

A.市场深度

B.市盈率

C.市净率

D.股息率

18.证券投资的马科维茨模型假设投资者是（）。

A.理性的

B.非理性的

C.保守的

D.激进的

19.以下哪种金融工具属于货币市场工具？（）

A.股票

B.债券

C.期权

D.大额存单

20.证券投资的资本资产定价模型（CAPM）中的无风险利率是指（）。

A.市场的预期收益

B.政府债券的收益率

C.银行的存款利率

D.以上都不是

二、填空题

1.证券投资的目的是为了实现资产的__________和__________。

2.马科维茨投资组合理论的核心是__________。

3.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数衡量的是__________。

4.证券投资分析的基本方法包括__________和__________。

5.证券投资的系统性风险是指__________。

6.证券投资的非系统性风险是指__________。

7.证券投资组合的预期收益等于__________。

8.证券投资组合的方差等于__________。

9.证券投资的流动性是指__________。

10.证券投资的资本资产定价模型（CAPM）中的无风险利率是指__________。

三、多选题

1.证券投资的根本目的包括（）。

A.资产保值

B.资产增值

C.风险控制

D.流动性管理

2.以下哪种金融工具属于固定收益证券？（）。

A.股票

B.债券

C.期权

D.期货

3.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.超额收益

C.无风险利率

D.市场有效性

4.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数衡量的是（）。

A.资产的风险

B.市场的风险

C.资产的预期收益

D.市场的预期收益

5.以下哪种指标通常用于衡量公司的盈利能力？（）。

A.市场资本化率

B.资产负债率

C.每股收益

D.流动比率

6.证券投资分析的基本方法包括（）。

A.定量分析

B.定性分析

C.