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2025年外汇风险管理计算真题测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

试卷内容：

1.一家美国公司拥有欧元资产200万，当前汇率为1欧元=1.10美元。公司使用历史模拟法计算其1天VaR（ValueatRisk），选取了100个交易日的历史汇率数据。假设这100个交易日欧元相对于美元的日收益率的标准差为1.5%。若公司采用95%的置信水平，请问该公司欧元资产头寸的1天VaR（以美元计）是多少？

2.某投资者购买了一个欧元的看涨期权，执行价格为1.20美元/欧元，期权费为0.05美元/欧元。当前汇率为1欧元=1.15美元。如果到期时欧