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银行风控部门风险管控方案

在当前复杂多变的经济金融环境下，银行业面临的风险挑战日趋多元化与复杂化。作为银行稳健经营的“守门人”，风控部门的职责愈发关键。一个科学、全面、动态的风险管控方案，不仅是银行合规经营的内在要求，更是保障资产安全、提升核心竞争力、实现可持续发展的核心支柱。本方案旨在从多个维度构建一套行之有效的风险管控体系，为银行的健康发展保驾护航。

一、指导思想与基本原则

指导思想：

以国家宏观经济政策和金融监管要求为导向，以“风险为本、审慎经营”为核心理念，将风险管理全面融入银行经营管理的各个环节。通过建立健全全员参与、全程覆盖、权责清晰、协同高效的风险管控机制，持续提升风险识别、计量、监测、控制和缓释能力，确保银行在可承受的风险范围内实现战略目标。

基本原则：

1.风险为本，审慎经营：始终将风险管理置于优先地位，确保业务发展与风险承受能力相匹配，不盲目追求规模扩张而忽视风险隐患。

2.全面覆盖，突出重点：风险管控应覆盖所有业务领域、所有分支机构、所有业务流程及所有员工，并根据风险敞口大小和重要性程度，对高风险领域和关键环节实施重点监控。

3.全员参与，分级负责：树立“风险管理人人有责”的文化理念，明确董事会、高级管理层、风控部门及各业务部门的风险管理职责，形成齐抓共管的良好局面。

4.流程驱动，制度保障：以标准化、规范化的流程为依托，完善风险管理制度体系，确保风险管理有章可循、有据可查、有人负责。

5.技术赋能，数据支撑：积极运用大数据、人工智能等现代信息技术，提升风险识别的精准度和前瞻性，强化数据在风险决策中的核心作用。

6.动态调整，持续优化：风险环境是动态变化的，风险管控方案亦需定期评估，并根据内外部环境变化及时调整和优化，保持其适用性和有效性。

二、风险管控体系构建

（一）组织架构与职责分工

1.董事会：承担风险管理的最终责任，负责审批银行的风险偏好、风险管理战略、重大风险政策和程序，定期听取风险状况报告。

2.高级管理层：负责执行董事会批准的风险管理战略和政策，组织制定具体的风险管理流程和操作规程，确保风险管理体系有效运行，并向董事会报告风险管理状况。

3.风险管理部门：作为风险管控的牵头和核心部门，主要职责包括：

*制定和完善银行统一的风险管理制度、流程和工具方法。

*组织开展全面风险识别、评估与计量，监测风险指标，出具风险报告。

*对新产品、新业务、新机构的风险进行审查与评估。

*牵头推动风险文化建设，组织风险管理培训。

*对业务部门的风险管理工作进行指导、监督和考核。

4.业务部门：各业务部门是其业务活动中产生风险的第一道防线，对本部门的风险管理负直接责任，负责在业务开展过程中识别、评估、控制和报告风险。

5.内控合规部门、审计部门：作为独立的监督防线，内控合规部门负责评估内控体系的健全性和有效性，审计部门负责对风险管理体系的运行情况进行独立审计和评价。

（二）风险识别与评估机制

1.系统性风险识别：建立常态化、多维度的风险排查机制。通过定期召开风险分析会、业务部门风险报告、客户反馈、监管信息解读、市场动态跟踪等多种渠道，全面识别信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等各类风险。

2.风险评估方法：结合定性与定量方法，对识别出的风险进行评估。定性方法可包括专家判断、行业分析、情景分析等；定量方法可包括风险价值（VaR）、压力测试、信用风险内部评级模型、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等。对于关键风险指标（KRIs），应设定明确的阈值。

3.风险偏好与限额管理：协助董事会制定清晰的风险偏好陈述，并将其转化为可执行的风险限额指标，如行业限额、客户集中度限额、产品限额、交易对手限额等，嵌入到业务审批和交易系统中，实现对风险的硬约束。

（三）风险控制与缓释措施

1.信用风险管理：

*客户准入与评级：严格执行客户准入标准，建立科学的客户信用评级体系，确保评级结果的准确性和前瞻性。

*授信审批与额度管理：完善授信审批流程，坚持审贷分离、分级审批原则，根据客户信用状况和风险承受能力合理确定授信额度和期限。

*贷后管理与风险预警：加强贷后检查的频度和深度，密切关注借款人经营状况、财务状况及还款能力变化，对出现风险预警信号的客户及时采取措施。

*资产质量分类与处置：严格按照监管要求进行资产质量分类，对不良资产制定清收、盘活、重组、核销等处置预案，加大不良资产处置力度。

2.市场风险管理：

*利率风险与汇率风险管理：密切跟踪市场利率、汇率变化，运用敏感性分析、久期分析等工具评估其对银行净利息收入和经济价值的影响，通过限额管理、对冲等手