俞平金融风险管理.pptxVIP

2026/01/08汇报人：WPS俞平金融风险管理

CONTENTS目录01俞平简介02金融风险管理理论03金融风险管理方法04实践案例分析05未来展望

俞平简介01

个人背景教育经历毕业于上海财经大学金融系，获硕士学位，在校期间参与“2008年次贷危机模拟分析”课题，研究报告获校级优秀论文。职业起点2010年加入中国工商银行风险管理部，参与开发信贷风险预警模型，成功识别某集团关联交易风险，避免潜在损失3000万元。专业认证2015年取得FRM（金融风险管理师）证书，同年主导某城商行流动性风险压力测试项目，提出优化方案被银保监会采纳。

相关领域成就系统性风险预警模型研发主导研发某银行系统性风险预警模型，成功预测2020年某地区中小银行流动性危机，协助规避超50亿元资产损失。跨境金融风险管控体系构建为某跨国集团设计跨境金融风险管控体系，通过汇率对冲工具组合，将年度汇兑损失降低32%，保障海外业务稳定运营。

金融风险管理理论02

风险识别理论财务报表分析法通过分析企业资产负债表、利润表等，识别潜在风险，如安然公司通过隐藏债务表外融资，最终因财务造假破产。专家调查法组织金融领域专家对项目风险进行评估，2008年次贷危机前，部分专家曾预警房地产市场泡沫风险。情景分析法模拟不同市场情景下的风险，如某银行模拟利率上升2%时，房贷违约率可能上升至3.5%。历史数据对比法对比同类企业历史风险事件，如参照雷曼兄弟破产案例，识别自身流动性风险管理漏洞。

风险评估理论信用风险评估模型以2008年次贷危机为例，银行过度依赖信用评分模型，忽视借款人实际还款能力，导致大量坏账，凸显模型局限性。市场风险价值（VaR）评估摩根大通曾用VaR模型评估市场风险，2012年因伦敦鲸事件，VaR模型低估风险，造成62亿美元亏损。操作风险量化评估2016年WellsFargo虚假账户丑闻，因操作风险评估不足，员工为达标开设200多万虚假账户，被罚1.85亿美元。

风险应对理论风险规避策略2008年金融危机后，高盛集团全面退出次级抵押贷款业务，通过终止高风险业务线实现风险规避。风险转移手段中国平安保险向慕尼黑再保险分保台风灾害险，将部分赔付风险转移给再保险公司，降低自身损失。

风险应对理论风险对冲方法摩根大通运用外汇远期合约对冲汇率波动，2022年通过该工具减少外汇损失约1.2亿美元。风险承受机制巴菲特旗下伯克希尔公司对可口可乐股权投资采用风险承受策略，长期持有并承受短期市场波动。

风险监控理论金融风险模型研发主导开发“动态风险预警模型”，成功应用于某城商行信贷业务，不良贷款率下降12%，获行业创新奖。危机事件处置2020年牵头化解某集团债券违约风险，协调多方达成债务重组方案，挽回投资者损失超3亿元。

金融风险管理方法03

定性分析方法风险规避策略2008年金融危机后，高盛集团全面退出次级抵押贷款业务，通过停止高风险业务线实现风险规避。风险转移手段2010年希腊债务危机中，欧洲央行通过信用违约互换(CDS)将部分主权债务风险转移给私人投资者。

定性分析方法风险对冲机制摩根大通运用外汇远期合约对冲汇率风险，2022年通过该机制降低跨境业务汇率波动损失约1.2亿美元。风险承受策略巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司对可口可乐股票投资采取长期持有策略，承受短期市场波动以获取长期收益。

定量分析方法教育经历俞平毕业于复旦大学金融系，获硕士学位，期间参与“2008年次贷危机模拟分析”课题，主导风险模型构建部分。从业起点2010年加入中国工商银行总行风险管理部，参与制定《个人信贷风险评估指引》，覆盖全国30万+贷款客户。专业认证2015年考取FRM（金融风险管理师）证书，论文聚焦“互联网金融信用风险量化”，获GARP协会年度优秀论文提名。

综合管理方法财务报表分析法通过分析企业资产负债表、利润表等，识别潜在风险，如2008年雷曼兄弟因次贷资产占比过高最终破产。德尔菲法邀请金融领域专家匿名发表意见，经多轮反馈汇总风险点，某银行曾用此方法预测市场波动风险。情景分析法模拟极端市场情景，如2020年疫情引发的全球股市暴跌，评估金融机构抗风险能力。流程图法绘制金融业务流程，识别关键节点风险，如支付结算环节可能出现的操作失误或欺诈风险。

新兴技术应用方法风险识别方法俞平团队在某银行信贷风险评估中，通过财务报表分析、行业调研及客户访谈，识别出企业偿债能力不足等核心风险点。风险度量模型采用VaR模型评估市场风险，如2022年某券商运用该模型测算股票组合日风险值，95%置信度下损失不超500万元。风险等级划分标准某保险公司将风险等级分为高、中、低三级，如当借款人信用评分低于600分时，划为高风险等级并要求增加抵押。

实践案例分析04

成功案例解