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证券行业风险管理手册

第一章总则

第二章风险管理框架与组织架构

第三章风险识别与评估

第四章风险控制与管理措施

第五章风险监测与报告

第六章风险处置与应急管理

第七章风险文化建设与培训

第八章附则

第1章总则

一、证券行业风险管理手册概述

1.1证券行业风险管理的定义与重要性

证券行业风险管理是指证券公司为防范和控制在证券业务经营过程中可能发生的各类风险，通过制定和实施系统性、全面性的风险管理政策、程序和措施，确保证券公司稳健运行、合规经营、有效防控风险，保障客户利益和公司资产安全的全过程管理活动。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《证券公司风险控制指标管理试行办法》及《证券公司风险处置办法》等相关规定，证券行业风险管理已成为证券公司经营的重要基础和核心内容。近年来，随着金融市场复杂性增加、监管政策趋严以及市场波动加剧，证券行业面临的风险类型和程度不断上升，风险管理的必要性和紧迫性日益凸显。

1.2本手册适用范围与适用对象

本手册适用于所有证券公司，包括但不限于证券公司、证券服务机构、证券投资基金公司、证券资产管理公司等。本手册旨在为证券公司提供一套系统、科学、可操作的风险管理框架，指导证券公司建立健全风险管理体系，提升风险识别、评估、监控和应对能力。

根据《证券公司风险控制指标管理试行办法》第三条，证券公司应建立并完善风险管理体系，确保其风险管理和内部控制符合监管要求。本手册内容涵盖风险识别、评估、监控、报告、应对及持续改进等关键环节，适用于证券公司所有业务部门、分支机构及从业人员。

1.3风险管理的基本原则

证券行业风险管理应遵循以下基本原则：

（1）全面性原则：风险识别和评估应覆盖所有业务环节、所有业务类型和所有风险类别，确保风险无死角、无遗漏。

（2）独立性原则：风险管理应由独立的部门或人员负责，确保风险评估结果的客观性和公正性。

（3）前瞻性原则：风险识别应具有前瞻性，能够预判潜在风险，提前采取防范措施。

（4）有效性原则：风险管理措施应具备可操作性，能够有效控制和降低风险，确保风险控制效果。

（5）持续性原则：风险管理应是一个持续的过程，不断优化和改进，适应市场变化和监管要求。

1.4风险管理的目标与任务

证券行业风险管理的目标是：

-识别、评估、监控和控制证券业务经营过程中可能产生的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等。

-保障证券公司资产安全，维护客户利益，确保证券公司稳健经营。

-促进证券公司合规经营，提升公司整体风险抵御能力。

-为证券公司制定战略规划、业务决策和资源配置提供风险依据。

根据《证券公司风险控制指标管理试行办法》第五条，证券公司应建立风险管理体系，确保其风险控制指标符合监管要求，有效防范和控制风险。

1.5本手册的编制与实施

本手册由证监会指导，由证券公司内部风险管理职能部门牵头编制，结合行业实践和监管要求，形成系统、全面、可操作的风险管理框架。本手册的实施应遵循以下原则：

-统一标准：确保各证券公司风险管理体系的统一性和规范性。

-分级管理：根据风险类型和影响程度，对风险进行分级管理，制定相应的控制措施。

-动态更新：根据市场环境、监管政策和公司经营情况，定期修订本手册内容，确保其时效性和适用性。

-全员参与：风险管理应贯穿于公司各个部门和岗位，确保全员参与、共同落实风险管理责任。

1.6本手册的法律效力与监督机制

本手册是证券公司风险管理的重要依据，具有法律效力。证券公司应依据本手册制定具体的风险管理政策、流程和操作规范，并确保其有效执行。

根据《证券公司风险控制指标管理试行办法》第六条，证券公司应建立风险控制指标体系，定期对风险控制指标进行评估和监控，确保其符合监管要求。

证券公司应设立风险管理监督机制，由内部审计部门、合规部门及董事会负责监督本手册的执行情况，确保风险管理目标的实现。

1.7本手册的适用时间与修订周期

本手册适用于证券公司日常风险管理活动，自发布之日起生效。根据《证券公司风险控制指标管理试行办法》第七条，证券公司应定期对风险管理政策和措施进行评估和修订，确保其与监管要求和公司实际情况相适应。

本手册的修订周期应根据市场环境、监管政策变化及公司经营情况，由证券公司风险管理职能部门提出修订建议，经董事会批准后实施。

1.8本手册的保密与责任追究

本手册内容涉及证券公司核心经营数据和风险管理信息，应严格保密，不得擅自泄露或用于非授权用途。任何违反保密规定的行为将受到相应纪律处分或法律追究。

根据《证券公司风险控制指标管理试行办法》第八条，证券公司应建立信息安全管理制度，确保风险管理信息的安全性和保密性。

本手册是证券公司风险管理的重要指导