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2026年研二金融学理论检测试题及答案

考试时长：120分钟满分：100分

试卷名称：2026年研二金融学理论检测试题及答案

考核对象：金融学专业研二学生

题型分值分布：

-判断题（20题，每题2分，共20分）

-单选题（20题，每题2分，共20分）

-多选题（20题，每题2分，共20分）

-案例分析题（3题，每题6分，共18分）

-论述题（2题，每题11分，共22分）

总分：100分

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一、判断题（共20题，每题2分，共20分）

1.金融市场的基本功能包括资金融通、价格发现、风险管理和资源配置。

2.资产定价理论的核心是风险与收益的权衡关系。

3.有效市场假说认为所有市场价格都能完全反映信息。

4.债券的久期与市场利率呈正相关关系。

5.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是风险厌恶的。

6.资产负债率越高，企业的财务风险越小。

7.期权的时间价值随着到期日的临近而增加。

8.套利定价理论（APT）认为资产收益由多个系统性因素决定。

9.货币政策通过调节利率影响总需求。

10.通货膨胀会导致实际利率上升。

11.基于期权定价模型的Black-Scholes公式适用于欧式期权。

12.信用风险是固定收益证券的主要风险之一。

13.金融市场效率越高，信息不对称程度越低。

14.风险平价理论认为不同资产的风险溢价应与其系统性风险成正比。

15.资产证券化可以降低金融机构的流动性风险。

16.市场有效性分为弱式、半强式和强式三种形式。

17.财务杠杆会放大企业的经营风险。

18.债券的收益率曲线通常呈现向上倾斜形态。

19.行为金融学认为投资者会受心理因素影响偏离理性。

20.量化投资策略主要依赖历史数据分析。

二、单选题（共20题，每题2分，共20分）

1.以下哪项不属于金融市场的微观结构理论研究的范畴？

A.交易成本

B.信息不对称

C.市场流动性

D.宏观经济政策

2.根据莫迪利亚尼-米勒定理，在无税环境下，企业的资本结构不影响其价值。

A.正确

B.错误

3.以下哪种金融工具的久期最长？

A.短期国库券

B.长期公司债券

C.货币市场基金

D.股票

4.套利交易的核心特征是：

A.承担高风险以获取高收益

B.利用价格差异获利且无风险

C.长期持有资产以获取分红

D.通过杠杆放大收益

5.以下哪种理论认为市场参与者会利用所有公开信息：

A.有效市场假说

B.行为金融学

C.套利定价理论

D.资本资产定价模型

6.以下哪种金融风险与信用违约直接相关？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

7.以下哪种投资策略属于被动投资？

A.积极选股

B.指数基金

C.波动率交易

D.高频交易

8.以下哪种货币政策工具会导致货币供应量增加？

A.提高存款准备金率

B.卖出政府债券

C.降低再贴现率

D.提高利率

9.以下哪种金融工具的收益与标的资产价格正相关？

A.期货合约

B.期权看涨期权

C.期权看跌期权

D.互换合约

10.以下哪种市场属于一级市场？

A.二手股票交易市场

B.新股发行市场

C.债券回购市场

D.质押式回购市场

11.以下哪种金融工具的发行主体是政府？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.期权

12.以下哪种金融风险与汇率波动直接相关？

A.信用风险

B.市场风险

C.汇率风险

D.流动性风险

13.以下哪种投资策略属于对冲？

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.同时做多和做空同一资产

D.高杠杆交易

14.以下哪种金融理论强调投资者心理对市场的影响？

A.有效市场假说