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转债策略研究：转债强赎的量化密码.pdf

转债策略研究：转债强赎的量化密码.pdf

    内容目录

    1.转债强赎历史案例3

    2.转债强赎预测框架5

    2.1.样本清洗5

    2.2.转债强赎预测因子体系5

    2.3.因子相关性6

    2.4.特征重要性8

    3.强赎预测机器学习模型9

    3.1.基模型表现9

    3.2.Stacking集成模型——剔除转股溢价率因子9

    3.3.结合预测模型的强赎转债博弈策略11

    3.4.模型最新预测结果12

    4.风险提示14

    图表目录

    图1：转债强赎/不强赎数量年度分布（

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