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基于合作博弈的综合能源服务商现货市场风险规避策略.pdf

第52卷第11期中国电力Vol.52,No.11

2019年11月ELECTRICPOWERNov.2019

基于合作博弈的综合能源服务商

现货市场风险规避策略

郭祚刚，喻磊，胡洋，周长城，雷金勇，何帅，刘念1111122

(1.

南方电网科学研究院，广东

广州510663；2.

新能源电力系统

国家重点实验室

(华北电力大学)，北京102206)

摘要：随着多能耦合的加强和能源改革的推进，综合能源市场逐步建立，其中综合能源现货市场的剧烈

价格波动给综合能源服务商带来了较大的风险。针对该问题提出了一种基于合作博弈的综合能源服务商现

货市场风险规避策略，首先建立了基于风险价值理论的现货市场交易风险评估模型，其次通过建立综合能

源服务商间的合作联盟，降低整体联盟的现货市场交易风险，最后采用Shapley值法对联盟中的成员进行

风险分摊，并提出一个该风险分摊结果的交易规则。算例结果表明，综合能源服务商通过结成联盟，可以

有效降低其参与现货市场的风险，基于Shapley值的风险分摊方法保证了分配的公平和联盟的稳定，验证

了该模型的有效性和可行性。

关键词：综合能源现货市场；综合能源服务商；合作博弈；风险价值理论；Shapley值

中图分类号：TM-9

文献标志码：A

DOI：10.11930/j.issn.1004-9649.201903025

0引言大风险。金融输电权、电力期货、天然气期货等

金融工具被创造出来用于规避市场风险。目前的

随着环境污染与社会用能需求的矛盾日益突研究大多针对电力市场的风险进行，且基本没有

出，提高能效、减少污染是中国加快能源体系转考虑不同主体间的博弈问题，对考虑博弈情形的

[1]

型的关键问题之一。综合能源系统作为新一代综合能源服务商风险评估和相应策略的研究较

能源系统的重要形式，涵盖了供电、供热和供气少。文献[5]运用不确定理论，根据历史数据和

等能源系统，可对存在耦合关系的不同类型能源专家经验，考虑输电容量约束，建立了市场出清

的生产、传输、分配、消费等环节进行有机协调和电力公司最优报价策略的双层不确定约束规划

与优化，具有运行方式灵活、低碳高效、可再生模型。差价合同是规避市场风险的一种重要双边

[2]

能源消纳率高等优点。随着国家能源体制改革交易方式，能较好地解决市场参与者在风险与利