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时间序列分析中的平稳性检验（ADF检验）

一、时间序列平稳性的基础认知

在现实世界中，从股票价格的波动、气温的逐日变化到企业销售额的月度统计，大量数据都以“时间序列”的形式存在。这类数据的特殊性在于，每个观测值的出现顺序隐含了时间维度的信息，其统计特征（如均值、方差、自相关性）可能随时间推移发生改变。而时间序列分析的核心目标之一，正是通过挖掘这些特征的规律，实现对未来趋势的预测或对现象本质的解释。在这一过程中，“平稳性”是一个绕不开的关键概念——它不仅决定了后续建模方法的选择，更直接影响分析结果的可靠性。

（一）时间序列的基本特征与平稳性定义

要理解平稳性，首先需要明确时间序列的基本特征。一个