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算法交易中的延迟套利策略优化

一、引言

在金融市场高频化、智能化的发展趋势下，算法交易已成为机构投资者提升交易效率、捕捉市场机会的核心工具。其中，延迟套利策略作为一种经典的套利模式，通过利用不同交易场所、交易系统或信息传递路径间的时间差，捕捉价格差异并实现无风险或低风险收益，长期以来在外汇、期货、股票等多市场中被广泛应用。然而，随着市场参与者技术水平的普遍提升、监管规则的趋严以及市场微观结构的复杂化，传统延迟套利策略面临的挑战日益显著——延迟窗口收窄、套利空间压缩、错误触发风险增加等问题，使得策略的盈利能力和稳定性受到严峻考验。如何通过技术优化、策略改进和风险控制的协同升级，实现延迟套利策略的