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价值管理的核心机制与综合经营计划管理.pptx

价值管理的核心机制与综合经营计划管理.pptx

    价值管理的核心机制与综合

    经营计划管理;;第一部分我行价值管理的两个核心机制;第一部分我行价值管理的两个核心机制;第一部分我行价值管理的两个核心机制;约束

    监管资本的约束

    账面资本的约束

    经济资本的约束

    ;?经济资本的计量

    ;?经济资本的计量

    经济资本的计量一般可采用资产波动法。计算在一定置信度水平下，一定时期内的资产和其他风险头寸价值的潜在损失。

    ■通过预期违约率——计算预期损失和非预期损失

    1）预期损失=AE×LGD×EDF

    AE为风险敞口，LGD为违约时的真实损失率，E

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