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金融工程定期报告：1月转债配置，转债估值仍偏贵，看好偏股低估风格.docx

金融工程定期报告：1月转债配置，转债估值仍偏贵，看好偏股低估风格.docx

    目录

    1、转债估值：转债估值偏贵 3

    、转债市场行情回顾：可转债高价指数上涨幅度较大 3

    、转债估值：转债估值偏贵 3

    2、低估值增强+风格轮动：看好偏股低估风格 4

    、低估值增强：偏股低估转债组合近两周超额收益为-3.25% 4

    、市场情绪风格轮动：看好偏股低估风格 5

    3、低估风格指数成分债：偏股转债低估指数成分债数量较少 6

    4、风险提示 8

    5、附录 8

    图表目录

    图1：可转债高价指数涨幅较大 3

    图2：“百元转股溢价率”滚动五年分位数处于99.60% 3

    图3：“修正YTM–信用债YTM”中位数为-5.

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