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固收系列之十：构建负久期基金——国债期货穿越牛熊.docx

固收系列之十：构建负久期基金——国债期货穿越牛熊.docx

    内容目录

    公募基金国债期货参与现状 4

    持仓规模逐渐增加，市占率1...........................................................4

    持仓结构呈现空头主导 6

    策略与合约选择：聚焦单一品种及期限 7

    公募基金主要集中配置于活跃合约 8

    中长期纯债基金是配置国债期货的主力 8

    头部机构布局领先 9

    各产品配置国债期货强度差异较大 10

    基于国债期货空头的负久期投资策略 11

    存量“负久期”基金 11

    构建“负久期”组合 12

    图表目录

    图1：公募基金披露国债期货持仓情况（案例） 5

    图2：季

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