2026年风险管理师考试模拟题及答案.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年风险管理师考试模拟题及答案

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某商业银行在评估某企业的信用风险时，主要关注企业的财务报表质量、现金流稳定性及行业竞争状况。这种风险评估方法属于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.模型分析法

D.综合分析法

2.在操作风险管理中，某保险公司通过定期对员工进行合规培训，以减少人为操作失误。这种风险控制措施属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

3.某跨国公司在欧洲市场面临汇率波动风险，通过购买远期外汇合约锁定汇率。这种风险管理工具属于（）。

A.保险工具

B.衍生工具

C.资产配置工具

D.负债管理工具

4.某企业采用VaR（风险价值）模型进行市场风险计量，假设在95%的置信水平下，未来10个交易日的投资组合潜在损失为500万元。这意味着（）。

A.有95%的概率投资组合损失超过500万元

B.有5%的概率投资组合损失超过500万元

C.投资组合的预期损失为500万元

D.投资组合的方差为500万元

5.某金融机构通过购买信用违约互换（CDS）合约，为某企业的债券提供信用保护。这种风险管理策略属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险自留

6.在合规风险管理中，某监管机构要求企业建立内部举报机制，以防范内部欺诈行为。这种合规管理措施属于（）。

A.预防性措施

B.检查性措施

C.纠正性措施

D.惩罚性措施

7.某公司采用压力测试方法评估极端市场条件下（如利率大幅上升）的流动性风险。这种风险管理工具属于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.模型分析法

D.综合分析法

8.在战略风险管理中，某企业通过多元化经营降低对单一市场的依赖。这种风险管理策略属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险分散

9.某银行通过设置交易限额，限制单笔交易的风险敞口。这种风险管理措施属于（）。

A.风险规避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险自留

10.在保险风险管理中，某企业通过购买财产保险，将火灾风险转移给保险公司。这种风险管理策略属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

二、多选题（共5题，每题3分，共15分）

1.下列哪些属于操作风险的主要来源？（）

A.人员因素

B.系统故障

C.外部事件

D.财务风险

E.战略决策

2.在市场风险管理中，常见的风险计量模型包括（）。

A.VaR模型

B.ES模型

C.压力测试

D.敏感性分析

E.蒙特卡洛模拟

3.下列哪些属于合规风险管理的主要措施？（）

A.建立内部举报机制

B.定期进行合规培训

C.开展合规检查

D.制定合规政策

E.实施违规处罚

4.在信用风险管理中，常见的风险控制措施包括（）。

A.设置信用限额

B.加强贷后管理

C.贷款抵押

D.信用评分

E.资产证券化

5.下列哪些属于战略风险管理的主要工具？（）

A.SWOT分析

B.PEST分析

C.压力测试

D.敏感性分析

E.风险矩阵

三、判断题（共10题，每题1分，共10分）

1.VaR模型可以完全消除市场风险。（×）

2.信用风险主要指因债务人违约导致的损失。（√）

3.操作风险可以通过购买保险完全转移。（×）

4.压力测试可以评估极端市场条件下的风险。（√）

5.合规风险管理的主要目的是降低监管处罚风险。（√）

6.战略风险管理与企业整体经营目标无关。（×）

7.风险转移是指将风险完全消除。（×）

8.流动性风险主要指无法及时获得资金的风险。（√）

9.蒙特卡洛模拟可以用于评估市场风险。（√）

10.风险控制措施可以完全消除风险。（×）

四、简答题（共3题，每题5分，共15分）

1.简述操作风险的主要来源及其管理措施。

2.简述市场风险的主要计量模型及其适用场景。

3.简述合规风险管理的主要措施及其目标。

五、论述题（共1题，10分）

结合中国金融市场的实际情况，论述企业如何通过多元化经营降低战略风险。

答案及解析

一、单选题

1.A定性分析法

解析：定性分析法主要依赖专家判断和经验，关注非量化因素，如财务报表质量、现金流稳定性等。

2.C风险控制

解析：通过培训减少人为操作失误属于控制风险发生的概率。

3.B衍生工具

解析：远期外汇合约属于衍生金融工具，用于锁定汇率风险。

4.B有5%的概率投资组合损失超过500万元

解析：VaR模型在95%置信水平下，表示有5%的概率损失超过该阈值。

5.C风险转移

解析：购买CDS将信