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2017年秋季凸优化期中考试试题

1.（10分）分别证明如下两个集合为凸锥(convexcone)，写出并证明其对偶锥(dualcone)的具体形式。

(a)R={x∈Rn|x≥0}.

(b)S={X∈Rn×n|XT=X;X≥0}.

2.（10分）令A∈Sn={X∈Rn×n|XT=X};b∈Rn;c∈R.定义集合Ω={x∈Rn|xTAx+bTx+c≤0}.

(a)证明:如果A半正定,则Ω是凸集。

(b)证明:令g∈Rn非零。如果存在λ∈R使得A+λggT半正定,则集合Ω与超平面gTx+h=0的交集是凸集。

3.（30分）

(a)给定c∈Rn,讨论下列问题的最优解：

(b)给定A∈Sn;c∈Rn,分情况讨论下列问题的最优解：

cTx;s.t.xTAx≤1.

(c)令Pi∈S,i=0;...;K,Ω=lP0+Σ1Piui|ⅡuⅡ2≤1}.将下列问题写成写成二次锥规划：

minsup(1/2)xTPx+qTx;s.t.Ax≤b.

P∈Ω

(d)令Ai∈Sm,A(x)=A0+x1A1+···+xnAn,λmax(A(x))是矩阵A(x)的最大特征值。证明问题

λmax(A(x))

可以写成半定规划(semide?niteprogramming)。

4.（20分）

(a)证明：f(x)=1x/2)2在定义域domf=R上为凹(concave)函数。

(b)证明：f(x;u;v)=?log(uv?xTx)在定义域domf={(x;u;v)|uvxTx;u;v0;u;v∈R;x∈Rn}上是凸函数。

(c)证明：f(X)=trace(X?1)在定义域domf=S上是凸函数。

(d)写出函数f(x)=?log(t2?xTx)在定义域domf={(x;t)∈Rn×R|ⅡxⅡ2≤t}上的共轭函数(conjugatefunction)。

5.（30分）

(a)写出下面问题的对偶问题及其最优性条件：minx∈Rnmaxi=1;...;m(ax+bi)

(b)写出下面问题的对偶问题及其最优性条件：minx∈RnⅡxⅡ1;s.t.ⅡAx?bⅡ2≤σ

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(c)写出下面问题的对偶问题及其最优性条件：

s.t.yi·(aw+b)≥1一ξi;8i=1;...;nξi≥0;8i=1;...;n

(d)推导下列问题的对偶问题，以及该对偶问题的对偶问题：

xTCx;x