金融市场学（第七版）第12章 投资组合优化两资产.docx

投资组合优化–两资产

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问题.无风险利率为6.0%。风险资产1的预期收益率为14.0%，标准差为20.0%。风险资产2的预期收益率为8.0%，标准差为15.0%。风险资产1和2之间的相关系数等于0.0%。请画出无风险资产和最优风险资产组合（切点处组合）的有效集直线和风险资产的最小方差边界。

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答题策略。首先，通过不断改变风险资产的权重并计算相应组合的标准差和预期收益率来找出两资产组合的风险资产最小方差边界。然后，通过计算风险资产1的最优权重并计算相应的标准差和预期收益率来确定风险资产的最优组合。最后，通过改变投资于最优风险组合的金额并计算相应的标准差和预期收益率来