金融市场学（第七版）第12章 投资组合优化多资产.docx

投资组合优化–多资产

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假设你有N个风险资产而不是2个风险资产，那么你如何计算有效集直线和最小风险组合边界呢？我们以N=5为例来说明。

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1.??????输入。将预期收益率键入区域C5:C10，标准差键入区域D6:D10,t相关系数键入三角区域B15到B18到E18,把0.0%键入单元格D5。

2.?????1+E（r）和100%。为了下面计算方便，我们特设定两栏数字：1+E（r）和100%。在单元格E5中键入=1+C5，然后把鼠标移到该单元格的右下角，等鼠标变为“+”后，按住鼠标左键并拖到E10然后放开。在单元格F6中键入100%，然后把鼠标移