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2025年（应用数学）数理金融基础试题及答案

分为第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟。

第I卷（选择题共40分）

答题要求：请将正确答案的序号填在括号内。

一、选择题（每题2分，共20题）

1.下列关于数理金融基础的说法，正确的是（）

A.主要研究金融市场的物理现象

B.不涉及数学模型在金融中的应用

C.运用数学和统计学方法分析金融问题

D.只关注金融市场的历史数据

答案：C

2.以下哪种数学工具在数理金融中用于风险度量（）

A.线性代数

B.概率论

C.微积分

D.几何

答案：B

3.金融资产定价模型中，最基础的是（）

A.CAPM

B.APT

C.二叉树模型

D.布莱克-斯科尔斯模型

答案：A

4.数理金融中，用来描述资产收益分布的是（）

A.正态分布

B.均匀分布

C.泊松分布

D.指数分布

答案：A

5.关于无套利原则，说法错误的是（）

A.市场不存在套利机会

B.不同资产价格应合理

C.可通过套利获取高额利润

D.是数理金融的重要假设

答案：C

6.以下哪个是离散时间金融模型（）

A.连续时间随机过程

B.马尔科夫链

C.布朗运动

D.伊藤引理

答案：B

7.数理金融中，风险厌恶者的效用函数是（）

A.凸函数

B.凹函数

C.线性函数

D.常数函数

答案：B

8.期权定价的关键因素不包括（）

A.标的资产价格

B.行权价格

C.市场利率

D.公司规模

答案：D

9.金融时间序列分析中常用的方法是（）

A.主成分分析

B.聚类分析

C.自回归模型

D.因子分析

答案：C

10.以下哪种模型用于利率期限结构分析（）

A.资本资产定价模型

B.套利定价理论

C.无套利模型

D.投资组合理论

答案：C

11.数理金融中，有效市场假说认为市场是（）

A.弱式有效

B.半强式有效

C.强式有效

D.以上都有可能

答案：D

12.用于衡量投资组合风险分散程度的指标是（）

A.方差

B.标准差

C.协方差

D.夏普比率

答案：C

13.以下不属于金融衍生品的是（）

A.股票

B.期货

C.期权

D.互换

答案：A

14.数理金融中，风险中性定价原理基于（）

A.投资者风险偏好相同

B.无套利假设

C.市场完全有效

D.资产收益固定

答案：B

15.金融市场的波动性可以用（）来衡量

A.均值

B.中位数

C.方差

D.众数

答案：C

16.以下哪种方法可用于投资组合优化（）

A.线性规划

B.非线性规划

C.动态规划

D.以上都是

答案：D

17.期权的时间价值与（）有关

A.到期时间

B.标的资产价格

C.行权价格

D.以上都对

答案：D

18.数理金融中，随机游走模型常用于描述（）

A.股票价格变化

B.利率变化

C.汇率变化

D.以上都可以

答案：A

19.金融风险管理中，VaR方法是指（）

A.风险价值

B.预期损失

C.非预期损失

D.风险敞口

答案：A

20.以下关于资产定价模型的说法，错误的是（）

A.CAPM考虑了系统性风险

B.APT考虑了多个因素

C.布莱克-斯科尔斯模型只适用于股票期权

D.所有模型都能准确定价资产

答案：D

第Ⅱ卷（非选择题共60分）

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.数理金融基础涉及的数学领域包括（）

A.概率论

B.数理统计

C.线性代数

D.微积分

答案：ABCD

2.下列属于金融衍生品定价模型的有（）

A.布莱克-斯科尔斯模型

B.二叉树模型

C.蒙特卡洛模拟

D.资本资产定价模型

答案：ABC

3.无套利条件下，金融资产价格应满足（）

A.不存在套利机会

B.不同资产价格关系合理

C.市场达到均衡

D.投资者收益最大化

答案：ABC

4.用于分析金融时间序列的统计量有（）

A.均值

B.方差

C.自相关系数

D.偏度

答案：ABCD

5.金融市场效率的类型包括（）

A.弱式有效

B.半强式有效

C.强式有效

D.无效

答案：ABC

6.风险厌恶者在投资决策时会考虑（）

A.风险大小

B.预期收益

C.效用最大化

D.投资期限

答案：ABC

7.期权的基本要素有（）

A.标的资产

B.行权价格

C.到期时间

D.期权费

答案：ABCD

8.投资组合的构建原则包括（）

A.分散风险

B.收益最大化

C.流动性考虑

D.成本控制

答案：ABCD

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