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计量经济学中“面板数据模型的固定效应与随机效应检验”

引言

在计量经济学的实证研究中，数据类型的选择往往决定了分析方法的边界。相较于单一的横截面数据或时间序列数据，面板数据（PanelData）因其同时包含个体维度（如企业、家庭、地区）和时间维度（如年度、季度）的双重信息，能够更细致地捕捉个体异质性与动态变化规律，逐渐成为因果推断和政策评估的核心数据类型。在面板数据模型的实际应用中，固定效应模型（FixedEffectsModel）与随机效应模型（RandomEffectsModel）是最常用的两类基础模型，但二者的假设条件与适用场景存在显著差异。如何科学检验并选择更合适的模型，直接