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一月可转债量化月报：转债市场估值位于历史极值水平.docx

一月可转债量化月报：转债市场估值位于历史极值水平.docx

    内容目录

    一、转债市场估值位于历史极值水平 3

    二、市场复盘：各类转债近一个月表现强势 6

    三、可转债策略跟踪 7

    附录：最新选券结果 13

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：中证转债指数与市场CCBA定价偏离度 3

    图表2：当前转债市场估值高位震荡 4

    图表3：中证转债与股债组合走势（归一化净值）接近 4

    图表4：基于转债估值的轮动策略可以产生稳定超额 5

    图表5：中证转债累计收益分解（2018/1/1-2026/1/16） 6

    图表6：中证转债累计收益分解（2025/12/19-2026/1/16） 6

    图表7：近一个月转债累计收益分解（

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