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2025年金融风险管理师综合能力考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理的目标是什么？()

A.提高企业盈利能力

B.降低企业风险水平

C.保障企业资产安全

D.以上都是

2.以下哪项不是市场风险的一种类型？()

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.操作风险

3.在VaR（ValueatRisk）模型中，以下哪个假设是错误的？()

A.收益服从正态分布

B.收益的概率分布是已知的

C.风险资产的收益是独立的

D.风险资产的收益是连续的

4.信用风险缓释是什么意思？()

A.通过增加信贷额度来降低风险

B.使用抵押品或保证人降低信用风险

C.提高信用评级来减少风险

D.增加信用期限以降低风险

5.什么是流动性风险？()

A.市场风险的一种，指价格波动风险

B.银行或其他金融机构无法及时满足客户的资金需求的风险

C.操作风险的一种，指系统故障风险

D.信用风险的一种，指借款人违约风险

6.以下哪项不是风险管理的步骤？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险规避

7.什么是压力测试？()

A.对金融机构的财务状况进行常规审查

B.对金融机构的盈利能力进行年度评估

C.对金融机构在极端市场条件下的表现进行测试

D.对金融机构的内部控制进行审计

8.什么是衍生品？()

A.一种金融资产，其价值依赖于其他金融资产

B.一种投资工具，用于分散投资风险

C.一种金融资产，其收益与市场利率相关

D.一种金融资产，其价值取决于股票价格

9.什么是资本充足率？()

A.银行资本与其总资产的比例

B.银行贷款与其存款的比例

C.银行流动资产与其流动负债的比例

D.银行利润与其总资产的比例

10.什么是金融风险管理委员会？()

A.银行内部负责制定和执行风险管理政策的委员会

B.银行外部监管机构，负责监管银行的风险管理活动

C.银行内部负责财务管理的部门

D.银行外部审计机构，负责审计银行的风险管理

二、多选题(共5题)

11.金融风险管理中，风险识别的方法包括以下哪些？()

A.情景分析法

B.故障树分析法

C.财务分析法

D.专家调查法

E.财务报表分析法

12.以下哪些属于市场风险？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

E.操作风险

13.在风险控制策略中，以下哪些措施可以降低风险？()

A.风险分散

B.风险规避

C.风险转移

D.风险接受

E.风险补偿

14.以下哪些是衍生品的主要类型？()

A.期权

B.远期合约

C.互换

D.现货

E.股票

15.在金融风险管理中，以下哪些因素影响资本充足率？()

A.资产质量

B.资本水平

C.负债水平

D.盈利能力

E.内部控制

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理中，风险的三要素是风险的可能性、风险的影响和风险的概率。

17.VaR（ValueatRisk）模型中，VaR代表的是在正常市场条件下，一定置信水平下，一定持有期内可能发生的最大损失。

18.信用风险缓释是指通过引入第三方保证或抵押品来降低借款人的信用风险。

19.在金融风险管理中，情景分析法是一种通过模拟不同市场情景来评估风险的方法。

20.资本充足率是银行资本与其风险加权资产的比例，是衡量银行稳健性的重要指标。

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理是企业管理风险的一种手段，旨在通过识别、评估、监控和控制风险，实现企业价值最大化。()

A.正确B.错误

22.VaR（ValueatRisk）模型可以准确地预测市场风险，因此是衡量市场风险的最佳工具。()

A.正确B.错误

23.在金融风险管理中，风险规避是指企业完全避免风险的发生。()

A.正确B.错误

24.信用风险是指借款人因各种原因无法按时偿还债务的风险。()

A.正确B.错误

25.资本充足率越高，银行的经营风险就越大。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明金融风险管理的基本流程。

27.解释什么是操作风险，并举例说明。

28.简述衍生品的基本特性和主要类型