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2025年金融风险管理师综合能力测试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于金融风险管理的目标？()

A.保障金融机构的稳健经营

B.提高金融机构的盈利能力

C.降低金融机构的运营成本

D.防范金融风险，保障社会稳定

2.以下哪种风险是金融风险中最基本的风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

3.金融衍生品市场的主要风险不包括以下哪项？()

A.价格风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.利率风险

4.在金融风险管理中，VaR（价值在风险中）通常用于衡量以下哪种风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

5.以下哪项不是金融风险评估的方法？()

A.统计方法

B.实验方法

C.逻辑回归

D.模拟方法

6.金融风险管理中的内部控制主要目的是什么？()

A.提高金融机构的盈利能力

B.防范金融风险，保障社会稳定

C.降低金融机构的运营成本

D.提高金融机构的市场竞争力

7.以下哪项不属于金融风险管理的非现场监控方法？()

A.数据分析

B.现场检查

C.内部审计

D.外部审计

8.金融风险管理中，压力测试的目的是什么？()

A.评估金融机构的盈利能力

B.评估金融机构的风险承受能力

C.评估金融机构的市场份额

D.评估金融机构的品牌影响力

9.金融风险管理中的风险敞口是指什么？()

A.风险发生的概率

B.风险可能带来的损失

C.风险暴露的规模

D.风险管理的技术手段

10.以下哪项不是金融风险管理中的风险缓释措施？()

A.衍生品对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险承受

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于金融风险管理的内部风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

12.在金融风险管理中，以下哪些工具可以用于风险对冲？()

A.期权

B.套期保值

C.远期合约

D.货币互换

E.股票

13.以下哪些因素会影响金融市场的波动性？()

A.经济政策变化

B.政治事件

C.自然灾害

D.技术创新

E.金融机构的信用评级

14.在金融风险管理中，以下哪些方法可以用于风险识别？()

A.风险矩阵

B.概率分析

C.风险地图

D.风险自评问卷

E.专家访谈

15.以下哪些属于金融风险管理中的风险控制措施？()

A.风险限额管理

B.风险分散

C.风险预警系统

D.风险转移

E.风险规避

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理中的VaR（价值在风险中）通常用于衡量投资组合在一定置信水平下，一定持有期内的最大可能损失。

17.金融衍生品市场的主要风险包括价格风险、流动性风险、信用风险和操作风险。

18.在金融风险管理中，风险敞口是指金融机构面临的风险暴露的规模。

19.金融风险管理中的内部审计是对金融机构内部控制和风险管理体系的有效性进行独立、客观的评估。

20.金融风险管理中的风险缓释是指通过采取措施降低或转移风险。

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理的目标之一是最大化金融机构的盈利。()

A.正确B.错误

22.信用风险和市场风险都是金融衍生品市场的主要风险。()

A.正确B.错误

23.金融风险管理中的VaR值越高，表明风险越大。()

A.正确B.错误

24.风险敞口是指金融机构在没有任何风险控制措施下的风险暴露规模。()

A.正确B.错误

25.金融风险管理中的压力测试可以用来评估金融机构在极端市场条件下的长期表现。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融风险管理中的风险识别方法。

27.什么是金融衍生品？请列举至少两种常见的金融衍生品。

28.解释什么是风险敞口，并说明如何管理风险敞口。

29.什么是VaR（价值在风险中）？它如何应用于金融风险管理？

30.请说明金融风险管理中的内部审计与外部审计的区别。

2025年金融风险管理师综合能力测试试卷及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】金融风险管理的目标是保障金融机构的稳健经营、提高金融机构的盈利