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量化“机器学习”选股模型系列研究，量价指纹模型的构建与应用初探.docx

量化“机器学习”选股模型系列研究，量价指纹模型的构建与应用初探.docx

    内容目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、前言 4

    二、量价指纹概念简介 5

    三、量价指纹的构建 7

    分钟特征预处理 7

    价格特征标准化 7

    交易特征标准化 7

    量价指纹的生成原理 7

    前向因果预测任务 8

    后向特征重建任务 8

    量价指纹生成模型的架构 9

    固定正交投影层 9

    因果Transformer编码器 9

    双分支输出结构 10

    损失函数设计 11

    双任务损失 11

    防坍缩正则化 11

    总损失函数 12

    模型训练细节 13

    四、量价指纹的端到端应用初探 14

    单一数据集测试 14

    量价因

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