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2025年金融风险管理师技能等级评价考试试题及答案解析

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量金融资产或投资组合的潜在风险，以下关于VaR的说法错误的是：()

A.VaR是在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在特定时间内可能发生的最大损失。

B.VaR的计算需要考虑资产收益率分布的统计特性。

C.VaR可以用来评估整个金融机构的风险状况。

D.VaR不能用来衡量市场风险，只能用来衡量信用风险。

2.以下哪一项不是金融风险管理过程中的关键步骤？()

A.风险识别

B.风险度量

C.风险规避

D.风险分散

3.金融衍生品市场的主要功能不包括以下哪项？()

A.风险管理

B.投资收益最大化

C.价格发现

D.提高市场流动性

4.以下哪一种信用风险度量方法，不是基于历史数据统计的？()

A.信用评分模型

B.信用风险缓释工具

C.信用违约互换（CDS）

D.违约概率（PD）模型

5.以下哪种风险属于系统性风险？()

A.某一公司的产品召回风险

B.某一行业的技术变革风险

C.某一地区的政治动荡风险

D.某一金融市场的流动性风险

6.在金融风险管理中，以下哪一项不是市场风险管理的目标？()

A.最大化投资回报

B.保障资本安全

C.控制市场风险敞口

D.提高市场竞争力

7.以下哪一种操作风险是因内部流程、人员或系统失效而导致的？()

A.法律风险

B.违规操作风险

C.外部欺诈风险

D.内部欺诈风险

8.在金融风险管理中，以下哪一项不是非系统性风险的类型？()

A.信用风险

B.市场风险

C.交易对手风险

D.利率风险

9.在金融风险管理中，以下哪一项不是风险管理的原则？()

A.全面风险管理

B.风险与收益平衡

C.内部控制优先

D.风险分散化

10.以下哪一项不是金融风险管理的主要目的？()

A.降低风险损失

B.提高市场地位

C.保障资产安全

D.促进企业发展

二、多选题(共5题)

11.金融风险管理中，以下哪些因素会影响市场风险敞口的大小？()

A.投资组合的规模

B.投资组合的多样化程度

C.市场波动性

D.投资者的风险偏好

E.经济周期

12.在信用风险管理中，以下哪些措施可以用来降低信用风险？()

A.信用评分

B.信用担保

C.信用衍生品

D.加强内部控制

E.限制交易规模

13.以下哪些属于金融衍生品的风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

14.在风险管理过程中，以下哪些是风险管理的原则？()

A.全面风险管理

B.风险与收益平衡

C.风险优先于收益

D.内部控制优先

E.风险分散化

15.以下哪些是金融风险管理师（FRM）认证的考试科目？()

A.风险管理基础

B.风险度量与管理

C.市场风险管理与定价

D.信用风险管理与市场风险计量模型

E.操作风险管理与合规

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师（FRM）认证考试分为两个级别，分别是LevelI和LevelII，其中LevelI侧重于金融风险管理的

17.VaR（ValueatRisk）是一种衡量金融资产或投资组合在特定时间内可能发生的最大损失的方法，其计算通常基于

18.在信用风险管理中，为了评估借款人的信用状况，银行通常会使用

19.金融衍生品是指其价值依赖于一个或多个

20.在风险管理过程中，为了识别潜在风险，金融机构通常会进行

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理师（FRM）认证的考试内容仅限于金融领域的知识。()

A.正确B.错误

22.VaR（ValueatRisk）可以完全消除金融市场的风险。()

A.正确B.错误

23.信用衍生品只能用于管理信用风险。()

A.正确B.错误

24.在金融风险管理中，风险分散化总是能够降低风险。()

A.正确B.错误

25.金融风险管理师（FRM）认证是全球金融风险管理领域的最高标准。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融风险管理师（FRM）认证的考