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2025年高层管理者风险管控能力试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填在括号内）

1.某跨国集团董事会决定在印度尼西亚新建炼化基地，项目IRR为18%，但当地政治更迭频繁，主权评级为BB+。根据COSOERM最新框架，下列哪项最能体现“战略与目标设定”原则？

A.将IRR阈值下调至12%以匹配国家风险溢价

B.要求印尼分公司每月提交政治风险热力图

C.把“政府违约”列为关键风险并预设触发条件

D.由审计委员会直接否决任何海外绿地投资

答案：A

2.2024年7月，某港股上市公司因数据泄露被香港证监会处以800万港元罚款。若该公司已投保网络责任险，保单约定“首次发现制”且追溯期为24个月，则下列哪种情形保险公司可拒赔？

A.泄露实际发生于2022年3月，但2024年6月首次发现

B.2024年8月发现的新漏洞，但客户数据未实质泄露

C.2023年1月曾发现同类漏洞并已内部修复

D.2024年5月发现泄露，但公司延迟至7月才报案

答案：B

3.在ESG风险整合过程中，董事会最需关注的是：

A.碳排放因子选取的技术细节

B.ESG评级机构对公司的打分逻辑

C.ESG事项对财务假设的传导路径

D.社会舆情24小时监控仪表盘

答案：C

4.某央企采用“三道防线”模型，下列职责划分正确的是：

A.第二道防线负责审批衍生品交易对手准入

B.第一道防线对模型验证结果负最终责任

C.第三道防线可基于风险导向调配经营资源

D.第二道防线必须独立于业务汇报线

答案：D

5.2025年起，欧盟CBAM进入实质性收费阶段。某中国出口企业年输欧钢材30万吨，碳强度2.1tCO?/t，欧盟同类最佳为1.6tCO?/t。若CBAM证书价格为90欧元/tCO?，则2026年该企业预计新增成本为：

A.945万欧元

B.1350万欧元

C.378万欧元

D.567万欧元

答案：A

6.当企业采用“零风险”文化口号时，首席风险官应首先：

A.发布全员邮件强调零容忍

B.评估文化口号对风险偏好的潜在扭曲

C.将KRI阈值设为零

D.要求各业务单元提交零缺陷承诺书

答案：B

7.在情景构建中，使用“逆向压力测试”主要为了：

A.验证资本充足率是否满足监管最低要求

B.找出导致企业资不抵债的极端但合理情景

C.对比历史最差年度业绩

D.优化日常限额指标

答案：B

8.某大型银行采用机器学习模型识别欺诈交易，当伪阳性率上升0.5%，每月多冻结1.2万张卡片。根据ALARP原则，最合适的做法是：

A.立即停用模型

B.将阈值调至伪阳性率最低

C.评估客户体验损失与欺诈损失的平衡点

D.要求监管豁免

答案：C

9.2025年2月，某美系芯片公司在中国大陆工厂因出口管制新规被迫停产，其母公司最优先的应急行动应为：

A.启动全球产能重新分配

B.发布澄清公告安抚股价

C.向BIS申请临时通用许可

D.立即裁员降本

答案：C

10.在风险appetite声明中，使用“EBITDA波动不超过15%”属于：

A.风险容量

B.风险容忍度

C.风险偏好

D.风险限额

答案：B

11.下列哪项最能体现“韧性”而非“稳健性”？

A.数据中心双路市电+柴油备份

B.供应链多区域布局可48小时内切换

C.每日核对现金与账面差异

D.将杠杆率控制在40%以下

答案：B

12.当企业进入“流动性黑洞”区域时，最先失效的通常是：

A.未提取的授信额度

B.商业票据发行

C.央行常备借贷便利

D.应收账款保理

答案：B

13.某上市公司拟发行永续债，条款含“5年后可赎回+利率跳升300bp”。从风险视角看，该跳升条款主要对冲的是：

A.信用风险

B.再融资风险

C.利率风险

D.汇率风险

答案：B

14.在BlackLitterman框架下加入“地缘政治主观观点”，最需要校准的是：

A.观点置信度

B.历史协方差矩阵

C.市场组合权重

D.无风险利率

答案：A

15.2025年1月，某量化对冲基金使用生成式AI撰写研究报告，因幻觉数据导致投资亏损。根据IOSCOAI监管指引，首要问责主体是：

A.云服务商

B.模型开发者

C.董事会

D.签字分析师