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基于KMV模型的上市商业银行信用风险精准度量与管理策略研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融体系中，商业银行始终占据着核心地位，是金融市场稳定运行的关键支柱。作为资金融通的重要枢纽，商业银行通过吸收存款、发放贷款等业务活动，为实体经济的发展提供了不可或缺的资金支持，对经济增长和社会稳定发挥着至关重要的作用。然而，商业银行在经营过程中面临着多种风险，其中信用风险是最主要、最核心的风险之一。信用风险的产生源于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务，从而导致银行遭受潜在损失的可能性。这种风险不仅会直接影响商业银行的资产质量和盈利能力，还可能引发系统性金融风险，对整个金融体系的稳定造成严