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(完整版)大学概率统计试题及答案

1.填空题（每空3分，共30分）

1.1设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，若P{X=2}=P{X=3}，则λ=________。

答案：3

解析：泊松分布P{X=k}=e^{-λ}λ^{k}/k!，令k=2与k=3概率相等，得e^{-λ}λ^{2}/2!=e^{-λ}λ^{3}/3!，化简得λ=3。

1.2设连续型随机变量X的密度函数为f(x)=cx^{2}(0≤x≤1)，则常数c=________。

答案：3

解析：由∫_{0}^{1}cx^{2}dx=1，得c[x^{3}/3]_{0}^{1}=1，故c=3。

1.3若X~N(μ,σ^{2})，则E|X-μ|=________σ。

答案：√(2/π)

解析：令Z=(X-μ)/σ~N(0,1)，则E|X-μ|=σE|Z|，而E|Z|=∫_{-∞}^{+∞}|z|φ(z)dz=2∫_{0}^{+∞}zφ(z)dz=√(2/π)。

1.4设X,Y独立同分布于U(0,1)，则P{max(X,Y)≤0.5}=________。

答案：0.25

解析：max(X,Y)≤0.5当且仅当X≤0.5且Y≤0.5，独立得0.5×0.5=0.25。

1.5若样本均值X?的方差为σ^{2}/n，则样本方差S^{2}的期望为________。

答案：σ^{2}

解析：S^{2}是σ^{2}的无偏估计，故E[S^{2}]=σ^{2}。

1.6设X~Bin(n,p)，则X的矩母函数为________。

答案：(1-p+pe^{t})^{n}

解析：Bin(n,p)可视为n次独立Bernoulli之和，矩母函数相乘即得。

1.7若随机变量X的变异系数为0.2，则Var(X)/[E(X)]^{2}=________。

答案：0.04

解析：变异系数CV=σ/μ，故Var(X)/μ^{2}=CV^{2}=0.04。

1.8设(X,Y)服从二维正态，相关系数为ρ，则Cov(X,Y)=________。

答案：ρσ_{X}σ_{Y}

解析：由定义ρ=Cov(X,Y)/(σ_{X}σ_{Y})，直接移项。

1.9若T~t(n)，则T^{2}服从________分布。

答案：F(1,n)

解析：t(n)变量平方即F(1,n)。

1.10设X_{1},…,X_{n}为i.i.d.Exp(λ)，则∑X_{i}~________。

答案：Gamma(n,λ)

解析：指数分布为Gamma(1,λ)，独立同分布之和为Gamma(n,λ)。

2.单项选择（每题4分，共20分）

2.1设X,Y独立，Var(X)=4，Var(Y)=9，则Var(2X-3Y+5)=

A.97?B.85?C.36?D.72

答案：A

解析：Var(2X-3Y)=4Var(X)+9Var(Y)=16+81=97，常数不影响方差。

2.2设X~N(0,1)，则E[X^{4}]=

A.1?B.2?C.3?D.4

答案：C

解析：标准正态四阶矩为3。

2.3设X_{1},…,X_{n}为i.i.d.Poisson(λ)，则∑X_{i}的分布为

A.Poisson(nλ)?B.Bin(n,λ)?C.N(nλ,nλ)?D.Gamma(n,λ)

答案：A

解析：泊松分布具有可加性。

2.4若θ?是θ的无偏估计，则MSE(θ?)=

A.Var(θ?)?B.Bias^{2}(θ?)?C.Var(θ?)+Bias^{2}(θ?)?D.0

答案：A

解析：无偏则Bias=0，MSE=Var。

2.5设X~U(0,θ)，则θ的极大似然估计为

A.X??B.max(X_{i})?C.min(X_{i})?D.2X?

答案：B

解析：均匀似然函数在θ≥max(X_{i})时为常数，故MLE为样本最大值。

3.计算题（共50分）

3.1（10分）设随机变量X的密度f(x)=2x(0≤x≤1)，求P{0.25≤X≤0.75}与E[X^{3}]。

解：

P=∫_{0.25}^{0.75}2xdx=[x^{2}]_{0.25}^{0.75}=0.75^{2}-0.25^{2}=0.5。

E[X^{3}]=∫_{0}^{1}x^{3}·2xdx=2∫_{0}^{1}x^{4}dx=2/5=0.4。

答案：概率0.5，期望0.4。

3.2（12分）设(X,Y)联合密度f(x,y)=6x(0≤x≤y≤1)，求边缘密度f_{X}(x)、条件密度f_{Y|X}(y|x)及P{Y0.5|X=0.2}。

解：

f_{X}(x)=∫_{x}^{1}6xdy=6x(1-x)，0≤x≤1。

f_{Y|X}(y|x)=f(x,y)/f_{X}(x)=6x/[6x(1-x)]=1/(1-