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2026年综合类-银行风险经理考试-市场风险管理历年真题摘选带答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共20题）

1、某银行使用标准的市场风险价值（VaR）模型计算1天期95%置信水平下的风险敞口，假设资产组合价值为100亿元，波动率标准差为2%，则VaR值最接近（）。

A.1.6亿元

B.4亿元

C.6.3亿元

D.10亿元

2、市场风险压力测试中，最坏情景通常基于（）设定。

A.历史波动率

B.信用评级下调

C.经济衰退+行业危机

D.市场利率上升

3、流动性风险敞口管理的关键指标是（）。

A.资产负债久期缺口

B.短期债务覆盖率

C.资本充足率

D.市场风险价值

4、某银行资产组合久期缺口为-2年，若市场利率上升1%，则净利息收入（）。

A.增加2%

B.减少2%

C.增加0.5%

D.不变

5、以下哪项属于市场风险对冲工具？（）

A.股权质押

B.跨境担保

C.股指期货

D.票据贴现

6、在计算风险价值（VaR）时，假设资产收益率服从正态分布，若置信水平提升至99%，则VaR值（）。

A.不变

B.增加

C.减少

D.不确定

7、某银行持有国债组合，久期5年，若未来1年利率上升0.5%，则久期调整后缺口为（）。

A.5.5年

B.4.5年

C.5年

D.4年

8、在计算市场风险敞口时，需要特别考虑（）对交易头寸的影响。

A.信用评级变动

B.货币汇率波动

C.资产负债久期

D.流动性覆盖率

9、某银行使用压力测试模拟市场风险，若设定基准情景、正常情景和最坏情景三种状态，则最坏情景的波动率假设通常（）。

A.高于基准情景

B.低于正常情景

C.等于历史波动率

D.与行业均值一致

10、在巴塞尔协议Ⅲ框架下，市场风险资本要求主要针对（）。

A.每日风险敞口

B.10日风险敞口

C.1年风险敞口

D.1月风险敞口

11、在计算市场风险价值（VaR）时，标准差通常反映的是（）

A.历史波动率

B.久期敏感性

C.波动率曲面

D.系统风险系数

12、压力测试中，用于模拟极端市场情景的指标通常是（）

A.历史波动率

B.久期缺口

C.经济衰退概率

D.金融危机历史频率

13、有效久期与麦考利久期的区别在于（）

A.是否考虑凸性效应

B.计算期间长度

C.利率波动方向

D.市场风险敞口范围

14、以下哪项属于市场风险管理的核心指标？（）

A.资本充足率

B.违约概率

C.波动率风险价值

D.流动性覆盖率

15、若某资产价格波动率从20%上升至25%，其风险价值（VaR）会（）

A.不变

B.上升5%

C.上升约12.5%

D.下降

16、市场风险敞口计算中，需考虑汇率变动的场景是（）

A.本币计价资产

B.外币计价负债

C.外币计价资产

D.无汇率关联交易

17、以下哪项属于非参数法计算VaR？（）

A.蒙提卡洛模拟

B.历史模拟法

C.压力测试法

D.方差-协方差法

18、久期缺口主要用于衡量（）

A.汇率风险

B.流动性风险

C.利率风险

D.信用风险

19、隐含波动率通常用于（）

A.历史波动率计算

B.期权定价模型

C.压力测试设计

D.资本充足率评估

20、市场风险价值（VaR）的适用范围是（）

A.长期风险分析

B.极端情景预测

C.短期（1天）风险评估

D.资本规划

二、多项选择题

下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共10题）

21、以下属于市场风险管理的核心指标的是（）

A.信用违约损失率

B.方差-协方差模型

C.压力情景测试值

D.资本充足率要求

22、利率风险敞口计算中，以下哪种方法需要考虑期限结构？（）

A.简单久期

B.加权平均久期

C.修正久期

D.重定价缺口

23、以下属于汇率风险对冲工具的是（）

A.货币互换

B.期权组合

C.资本充足率缓冲

D.压力测试

24、VaR模型中，历史模拟法适用的条件包括（）

A.市场数据波动剧烈

B.需要模拟极端尾部事件

C.数据样本量不足

D.均值-方差假设成立

25、市场风险资本计提中，以下哪项属于操作风险附加因子？（）

A.利率风险波动率

B.汇率风险敞口

C.操作失误概率

D.信用评级调整

26、以下哪项是利率风险缺口分析的关键步骤？（）

A.计算净息差

B.区分资产/负债久期

C.计算久期缺口

D.压力情景模拟

27、以下属于市场风险压力测试参数的是（）

A.历史波动率

B.信用评级变动

C.宏观经济指标

D.压力情景阈值

28、以下哪项是股票价格波动率