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中国证券市场中投资组合保险策略的效能与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂生态中，投资活动始终伴随着风险与机遇。投资者们怀揣着资产增值的期望投身其中，却不得不时刻警惕市场波动带来的潜在损失。投资组合保险策略正是在这样的背景下应运而生，它作为一种致力于控制风险、实现资本保值与增值的投资策略，自诞生以来便在投资领域中占据了重要地位。

投资组合保险策略的核心目标是为投资组合的价值设定一个安全底线，确保投资者在市场下行时，其资产价值的损失能够被有效控制在一定范围内；与此同时，它还为投资者保留了从市场有利变动中获取收益的机会，使得投资者在市场上扬时能够分享经济增长的红利。这种独特