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系统开发中应注意的基本问题

文章：文章作者：：2008-03-09

系统开发中应注意的基本问题

[作者：目前，在风险投资领域，“系统”与“系统”已经被越来

越多的投资者所提及，然而，真正对系统有科学认识的投资者却少之又少，

能够科学的开发适合自己的系统的投资者更是寥寥无几。在系统的

开发设计中，存在着种种误区，这些错误的思想和方法可能为系统开发者带

来很多的苦恼，甚至开发出看似优秀而实际效果不佳的系统，可能导致在实

盘中亏损惨重。在本文中笔者将简单阐述一下设计系统中的一些简单

的、基本的观念和原则并展示一个非常简单的系统的开发过程。

一、正确的系统开发中应注意的基本问题：

1、系统只是一个捕捉利润的系统。

我们开发一个系统，目的是，这是一个很简单的道理。然而，在

实际开发与应用中，相当多的一部分人把它当作一个预测系统。也就是说，如果

出现做多信号，便认为或者告诉别人，行情会涨；或者说，在开发的过程中，过

分追求信号的成功率，即如果出现了做多信号，行情一定会沿信号给出的方向运

行。产生这种是由于投资者长期形成的依赖行情预测的思想已深入自己的

理念中，而对系统的本质把握而致。

实际上，全球大多数顶尖的员，他们的成功率均低于50%，他们

获利的根本是能够将亏损的控制在小的范围内而将给赢利的足够

的空间去发展，他们只是顺着行情方向走的路程大于亏损的时候走的路程，而不

是预测对行情的次数多于预测错行情的次数，因为后者与与否没有必然联

系。关键是，如果发生了亏损和，我们开发的系统如何去处理它，才能

使我们对的时候走的更远，错的时候走的更短。过分的追求成功率会使系统的开

发工作偏离方向。

2、的系统只是一个大于亏损的系统。

很多投资者设计过一些简单的系统，测试成绩很不错，而且在实际的

过程中效果挺好。但投资者在使用的过程中还是经常抱怨使用系统中所的

亏损，绞尽脑汁的想办法去避免那些亏损的，然后又去寻找其他的指标来和

原来的指标叠加来决定下面的要不要执行。这是由于投资者心态不好、过于

追求完美或者配备的管理模式不对而导致的。

实际上，系统是一个复杂的、各方面因素互相影响的系统。投资者使

用其他指标叠加的时候，有可能过滤掉一些亏损的，然而，这样的叠加也会

对赢利的进行过滤，甚至有时候可能出现虽然减少了亏损量，但集中了亏损

分布反而造成更大的回撤的情况。世界上不存在完美的“圣杯”，每个

系统都是存在缺点的，都有亏损的时候，过于追求完美只会增加系统的复杂

性。要克服系统使用中的亏损带来的不适，建议使用多种系统，多个品种的组合

方式来处理。

3、好的系统是稳定增长的系统。

一些投资者在对系统做单口测试的时候，只是通过观察测试报告中的

率来判断最优的系统和最优的参数，这样的情况下选用的系统或者参数

可能是很的，这基本上是由于投资者的测试工具功能不强大和思维片面造成的。

其实，很多在测试报告中率最高的系统或参数，在期间都发生了

非常大的回撤，只是在测试结果出现的时间点上产生了偶然性的大，在

现实中很可能是个根本无法接受的系统。这里有一个概念上的问题，一个好

的系统就是一个稳定增长的系统，而不在于赢利率，因为有杠杆机

制，如果你可以得到一条稳定的增长曲线，即使赢利率很低，但你一样可以

通过提高保证金的使用率来提高收益率。所以说，对系统的开发的主要目标，要

放在使曲线平稳增长和减少最大回撤上而不是单纯的赢利率上。

4、强大的系统使用强大的参数。

很多的系统者都使用过优化软件中的优化功能，热选择出效果最

好的参数作为实际操盘中使用的参数，然而这样过度优化所产生的参数在实际的

中往往达不到所测试的效果，有时候可能因为对结果的评估误差，导致

头寸使用不当，对帐户产生严重的打击。

开发者在选用系统参数时，应注意区分不同参数产生的成绩是系

统方法带来的还是偶然产生的。成绩