2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0111）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

关于在险价值（VaR）的计算方法，以下属于参数法的是（）。

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.方差-协方差法

D.压力VaR

答案：C

解析：参数法假设收益服从特定分布（如正态分布），通过计算均值和方差直接求解VaR，典型代表是方差-协方差法（C正确）。历史模拟法（A）和蒙特卡洛模拟法（B）属于非参数法，不依赖分布假设；压力VaR（D）是VaR的扩展，用于极端情景，不属于参数法。

以下哪项是信用风险的主要驱动因素？（）

A.利率波动

B.交易对手违约

C.市场流动性枯竭

D.模型预测