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新资本协议框架下商业银行信用风险管理：挑战、策略与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融体系中，商业银行占据着举足轻重的地位，是金融市场的核心参与者，其经营状况直接关系到金融市场的稳定与发展。而信用风险作为商业银行面临的最主要风险，贯穿于银行的各类业务活动中，对银行的稳健运营和可持续发展构成了重大挑战。信用风险指的是由于借款人或交易对手未能履行合同约定的义务，从而导致银行遭受经济损失的可能性。一旦信用风险失控，不仅会使银行的资产质量恶化、盈利能力下降，甚至可能引发银行的倒闭，进而对整个金融体系造成系统性冲击，严重时可导致金融危机的爆发，对实体经济产生巨大的负面影响。例如，2008年全