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高频数据视角下上证50股指期货跨期套利策略的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着金融市场的不断发展和完善，股指期货作为一种重要的金融衍生工具，在风险管理、资产配置和价格发现等方面发挥着日益重要的作用。上证50股指期货作为中国金融期货交易所推出的重要品种，以其独特的市场代表性和广泛的投资者参与度，成为金融市场中备受关注的焦点。

上证50股指期货的标的指数由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。近年来，上证50股指期货市场呈现出快速发展的态势，成交量和持仓量不断增加，市场活跃度显著