《金融时间序列模型》期末考试试卷2含答案(大学期末复习资料)doc.docxVIP

《金融时间序列模型》期末考试试卷2含答案(大学期末复习资料)doc

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一、单选题(共10题)

1.金融时间序列模型中，自回归模型（AR）的参数ρ表示什么？()

A.自回归项的系数

B.移动平均项的系数

C.常数项

D.随机误差项的系数

2.在时间序列分析中，平稳时间序列的特点是什么？()

A.随机游走过程

B.自相关系数随滞后期增加而减小

C.随机波动过程

D.自相关系数随滞后期增加而增大

3.金融时间序列模型中，移动平均模型（MA）的参数q表示什么？()

A.自回归项的阶数

B.移动平均项的阶数

C.常数项

D.随机误差项的系数

4.在时间序列分析中，什么是自协方差函数？()

A.时间序列与自身不同滞后期的协方差

B.时间序列与自身不同滞后期的相关系数

C.时间序列与另一个时间序列的协方差

D.时间序列与另一个时间序列的相关系数

5.金融时间序列模型中，什么是ARIMA模型？()

A.自回归移动平均模型

B.自回归积分移动平均模型

C.自回归移动平均积分模型

D.自回归积分移动平均积分模型

6.在时间序列分析中，什么是单位根？()

A.时间序列具有平稳性

B.时间序列具有非平稳性

C.时间序列具有周期性

D.时间序列具有趋势性

7.金融时间序列模型中，什么是滤波器？()

A.用于平滑时间序列的数学工具

B.用于预测时间序列的数学工具

C.用于分解时间序列的数学工具

D.用于估计时间序列参数的数学工具

8.在时间序列分析中，什么是白噪声？()

A.具有确定性的随机过程

B.具有随机性的确定性过程

C.具有平稳性的随机过程

D.具有非平稳性的随机过程

9.金融时间序列模型中，什么是时间序列预测？()

A.根据历史数据预测未来值

B.根据当前数据预测未来值

C.根据未来数据预测当前值

D.根据过去和未来数据预测未来值

10.在时间序列分析中，什么是自相关系数？()

A.时间序列与自身不同滞后期的相关系数

B.时间序列与另一个时间序列的相关系数

C.时间序列与自身不同滞后期的协方差

D.时间序列与另一个时间序列的协方差

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融时间序列模型中常见的假设条件？()

A.时间序列是平稳的

B.时间序列是正态分布的

C.时间序列的统计性质不随时间变化

D.时间序列的随机误差项是独立的

12.在自回归模型（AR）中，以下哪些特征是正确的？()

A.当ρ=1时，模型是稳定的

B.当ρ1时，模型是不稳定的

C.当ρ1时，模型是稳定的

D.模型的稳定性与自回归项的系数ρ的绝对值有关

13.以下哪些方法可以用于检验时间序列的平稳性？()

A.自相关图（ACF）

B.偏自相关图（PACF）

C.单位根检验

D.平稳性转换

14.在移动平均模型（MA）中，以下哪些参数是重要的？()

A.移动平均项的阶数q

B.自回归项的阶数p

C.常数项

D.随机误差项的系数

15.以下哪些是ARIMA模型中的关键组成部分？()

A.自回归项（AR）

B.移动平均项（MA）

C.差分（I）

D.常数项

三、填空题(共5题)

16.在金融时间序列模型中，若时间序列的统计性质不随时间变化，则称该时间序列为______时间序列。

17.时间序列的______是描述时间序列随机波动的一个重要指标。

18.金融时间序列模型中的______参数用于描述当前值与过去某个时期值的线性关系。

19.在移动平均模型（MA）中，MA模型的核心参数是______，它表示滞后期的数量。

20.进行时间序列分析时，若发现时间序列具有非平稳性，通常会通过______将其转换为平稳时间序列。

四、判断题(共5题)

21.ARIMA模型中的I表示积分，即对时间序列进行一阶差分。()

A.正确B.错误

22.白噪声是一种具有特定分布的随机过程，其自协方差函数为常数。()

A.正确B.错误

23.在金融时间序列模型中，自回归移动平均模型（ARMA）的参数ρ和q都必须小于1以保证模型稳定性。()

A.正确B.错误

24.时间序列的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）可以用于选择ARIMA模型的阶数。()

A.正确B.错误

25.金融时间序列模型中的随机误差