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2026年新华保险精算师资本充足率压力测试含答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在资本充足率压力测试中，以下哪项不属于核心监管指标？

A.资本充足率（CAR）

B.净负债率（NLR）

C.风险加权资产（RWA）

D.负债久期

2.新华保险在2025年资产负债久期为5年，假设经济下行导致投资收益率下降1个百分点，若久期敏感性系数为0.8，则预计负债价值变化约为多少？

A.0.8%

B.1.6%

C.2.0%

D.0.4%

3.压力测试中常用的敏感性分析不包括以下哪项？

A.利率敏感性

B.信用损失敏感性

C.资产负债久期敏感性

D.资本结构敏感性

4.根据偿付能力二代（C-ROSS）要求，资本充足率压力测试的最低资本要求（BaseCAR）应覆盖哪些场景？

A.正常情景和轻度压力情景

B.正常情景和重度压力情景

C.轻度压力情景和重度压力情景

D.正常情景、轻度压力情景和重度压力情景

5.新华保险的负债端主要依赖短期负债，若短期利率上升，以下哪项风险会显著增加？

A.利率风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

6.资本充足率压力测试中，假设经济衰退导致资产损失率上升，以下哪项指标会直接影响资本充足率？

A.风险加权资产（RWA）

B.资本扣除项（CapitalDeduction）

C.负债准备金（Provision）

D.资本杠杆率（CAR）

7.若新华保险的资本充足率在压力测试中低于监管要求，以下哪项措施最可能被采取？

A.提高资产收益率

B.增加核心资本

C.减少业务规模

D.调整负债结构

8.压力测试中，以下哪项不属于内部模型法（InternalModelApproach）的假设条件？

A.资产回报率服从正态分布

B.信用损失率与损失给定（LGD）相关

C.资产负债久期固定不变

D.压力情景基于历史数据模拟

9.新华保险的非车险业务占比60%，若车险业务在重度压力情景下出现大规模赔付，以下哪项指标会最先触发预警？

A.资本充足率（CAR）

B.净负债率（NLR）

C.资产负债久期

D.信用损失率

10.在资本充足率压力测试中，以下哪项属于前瞻性测试的核心要求？

A.模拟历史极端事件

B.评估未来12个月资本变化

C.分析正常情景下的资本水平

D.测试监管最低资本要求

二、多选题（共5题，每题3分）

1.资本充足率压力测试中，以下哪些因素会导致资本缓冲减少？

A.资产质量恶化

B.利率上升导致负债价值下降

C.监管资本扣除项增加

D.业务规模快速增长

2.在压力测试中，以下哪些指标需要与监管要求进行比较？

A.资本充足率（CAR）

B.资本杠杆率（CAR）

C.风险加权资产（RWA）

D.净负债率（NLR）

3.新华保险的资产负债匹配面临的主要风险包括哪些？

A.利率风险

B.久期错配

C.资产负债流动性错配

D.信用风险

4.压力测试中，以下哪些情景属于监管要求的测试范围？

A.经济衰退情景

B.利率大幅上升情景

C.信用损失率上升情景

D.资产负债久期错配情景

5.若新华保险在压力测试中发现资本充足率不足，以下哪些措施有助于提升资本水平？

A.增发核心资本

B.提高资产收益率

C.优化资产负债结构

D.减少业务增长速度

三、判断题（共10题，每题1分）

1.资本充足率压力测试只需关注极端经济情景，无需考虑正常情景。（×）

2.根据偿付能力二代要求，压力测试必须覆盖至少两种压力情景。（√）

3.负债久期越长，利率风险越低。（×）

4.资本杠杆率（CAR）是资本充足率的另一种表述，两者完全一致。（×）

5.非车险业务波动性低于车险业务，因此对资本充足率的影响较小。（×）

6.压力测试中，信用损失率上升会直接导致资本缓冲减少。（√）

7.资产负债久期匹配是避免利率风险的有效方法。（√）

8.经济衰退情景下，资产收益率和信用损失率通常同时上升。（×）

9.资本充足率压力测试结果仅用于内部决策，无需向监管机构报送。（×）

10.短期负债占比过高会增加流动性风险，但不会直接影响资本充足率。（×）

四、简答题（共4题，每题5分）

1.简述资本充足率压力测试的核心目的和监管要求。

2.解释负债久期对资本充足率的影响，并说明如何通过久期管理降低风险。

3.列举资本充足率压力测试中常见的压力情景及其主要特征。

4.新华保险若在压力测试中发现资本充足率不足，应采取哪些措施？

五、计算题（共2题，每题10分）

1.新华保险的资产负债久期为4年，若利率上升1个百分点，预计负债价值下降10亿元。假设资