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风格因子轮动系列之二：五维框架下的成长价值轮动.pdfVIP

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  • 2026-02-06 发布于广西
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风格因子轮动系列之二：五维框架下的成长价值轮动.pdf

    正文目录

    一、成长价值五维因子轮动框架与ETF组合回测表现4

    1.成长价值五维因子轮动框架4

    2.成长价值风格指数、代理宽基指数、宽基ETF组合回测结果5

    二、细分信号详解7

    1.动态宏观信号8

    2.估值回归信号10

    3.短期动量信号11

    4.风格广度信号12

    5.风格拥挤信号16

    附录1：以国证成长价值指数和代理宽基指数为轮动对象的轮动策略效果18

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