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Robust估计：解锁投资组合优化与风险防控的新钥匙

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化的进程中，金融市场作为经济发展的关键驱动力，其重要性不言而喻。金融市场犹如一个复杂的生态系统，其中投资活动是最为活跃的元素之一。投资者怀揣着对财富增值的期望，在这个市场中进行着各种资产的买卖操作，构建投资组合成为实现这一目标的核心策略。

投资组合，从本质上讲，是投资者对多种资产进行有机配置的组合。通过将资金分散到不同类型的资产中，如股票、债券、基金、房地产等，投资者试图在追求收益的同时，实现风险的有效分散。这一理念的核心在于，不同资产在市场波动中的表现往往存在差异，当某些资产价格下跌时，其他