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证券投资组合风险管理与绩效评估预案

第1章引言4

1.1投资组合风险管理概述4

1.2绩效评估的重要性4

1.3预案的目标与结5

第二章：投资组合风险管理理论与方法；5

第三章：投资组合绩效评估指标与方法；5

第四章：基于风险管理与绩效评估的投资组合优化策略：5

第五章：实证分析与模拟演练；5

第六章：预案实施与监测，5

第2章证券投资组合建5

2.1投资组合建方法5

2.1.1平均权重法5

2.1.2市值加权法5

2.1.3风险加权法5

2.1.4精确加权法6

2.2资产配置策略6

2.2.1确定型策略6

2.2.2预测型策略6

2.2.3动态调整策略6

2.2.4精算型策略6

2.3投资组合优化模型6

2.3.1马科维茨模型6

2.3.2资本资产定价模型(CAPM)6

2.3.3三因素模型7

2.3.4多因素模型7

2.3.5蒙特卡洛模拟7

第3章风险管理理论7

3.1风险的定义与分类7

3.1.1系统风险7

3.1.2非系统风险7

3.2风险度量方法7

3.2.1方差和标准差7

3.2.2VaR(ValueatRisk)8

3.2.3CVaR(ConditionalValueatRisk)8

3.3风险管理体系建8

3.3.1风险识别8

3.3.2风险评估8

3.3.3风险控制8

3.3.4风险监控8

第4章市场风险管理8

4.1市场风险的识别8

4.2市场风险的度量9

4.3市场风险的控制策略9

第5章信用风险管理9

5.1信用风险的识别与度量9

5.1.1信用风险概述9

5.1.2信用风险的识别10

5.1.3信用风险的度量10

5.2信用评级与信用衍生品10

5.2.1信用评级10

5.2.2信用衍生品10

5.3信用风险的控制策略10

5.3.1信用风险分散10

5.3.2信用风险对冲10

5.3.3信用风险限额管理10

5.3.4信用风险监测与预警11

5.3.5信用风险管理信息系统11

第6章流动性风险管理11

6.1流动性风险的识别与度量11

6.1.1流动性风险定义11

6.1.2流动性风险的识别11

6.1.3流动性风险的度量11

6.2流动性风险的影响因素11

6.2.1市场因素11

6.2.2证券特性11

6.2.3投资者行为12

6.3流动性风险的控制策略12

6.3.1优化投资组合结12

6.3.2增加流动性储备12

6.3.3期限匹配12

6.3.4主动流动性管理12

6.3.5利用金融工具12

6.3.6加强内部风险管理12

第7章操作风险管理12

7.1操作风险的识别与度量12

7.1.1操作风险的定义与分类12

7.1.2操作风险的识别方法12

7.1.3操作风险的度量方法13

7.1.4操作风险度量结果的应用13

7.2内部控制与合规管理13

7.2.1内部控制的基本框架13

7.2.2内部控制制度的建设与实施13

7.2.3合规管理的重要性与实施策略13

7.2.4内部控制与合规管理的监督与改进13

7.3操作风险的控制策略13

7.3.1预