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2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.风险管理中的‘风险敞口’通常指的是什么？()

A.风险的可能结果

B.风险可能发生的程度

C.暴露在风险中的金额

D.风险发生后的损失

2.以下哪项不属于商业银行的风险管理方法？()

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险内部化

3.在信用风险中，以下哪项不是衡量违约概率的方法？()

A.Z分数模型

B.模拟分析

C.概率性模型

D.风险中性定价

4.以下哪种情况不会增加流动性风险？()

A.市场利率的波动

B.投资组合的久期延长

C.存款的大量提取

D.投资者的情绪波动

5.在银行风险管理中，‘资本充足率’指的是什么？()

A.银行拥有的资本与总资产的比例

B.银行拥有的资本与风险资产的比例

C.银行拥有的资本与负债的比例

D.银行拥有的资本与盈利的比例

6.以下哪种方法不适用于操作风险的计量？()

A.风险累积法

B.历史模拟法

C.事件树分析法

D.逻辑回归模型

7.在银行内部，风险管理委员会的主要职责是什么？()

A.制定风险管理策略

B.监督风险管理部门的工作

C.进行风险资本分配

D.以上都是

8.以下哪种工具不属于信用衍生品？()

A.信用违约互换(CDS)

B.总收益互换

C.利率互换

D.信用联结票据(CLP)

9.在风险管理中，以下哪种方法可以降低风险集中度？()

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险内部化

10.以下哪种风险不是宏观经济风险的一部分？()

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.信贷风险

D.产业政策风险

二、多选题(共5题)

11.银行在风险管理中，以下哪些措施可以用来降低信用风险？()

A.增加资本充足率

B.信用评分模型

C.信用衍生品

D.严格贷款审批流程

E.信用担保

12.以下哪些属于流动性风险的来源？()

A.资产期限错配

B.市场流动性下降

C.客户集中度高

D.银行内部操作失误

E.经济周期波动

13.在操作风险管理中，以下哪些方法可以用来识别和评估操作风险？()

A.检查表法

B.风险矩阵法

C.内部控制自我评估法

D.历史损失分析

E.事件树分析法

14.以下哪些因素会影响市场风险？()

A.利率变动

B.股票价格波动

C.商品价格波动

D.汇率变动

E.政策变动

15.在银行风险管理中，以下哪些是风险管理的三个主要原则？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

E.风险补偿

三、填空题(共5题)

16.银行在衡量其资本充足率时，通常会使用‘资本充足率监管要求’作为标准，该要求由监管机构根据银行的规模、业务复杂性和风险状况等因素设定，通常包括三个层次：核心资本充足率、总资本充足率和附加资本要求。其中，核心资本充足率的要求一般为______。

17.在信用风险管理中，‘违约概率’是指借款人无法按时偿还债务的可能性。银行为了评估违约概率，通常会使用______模型，该模型通过分析借款人的信用历史、财务状况等因素来预测违约的可能性。

18.流动性风险是指银行无法及时满足其债务或支付义务的风险。为了应对流动性风险，银行通常会采取多种措施，其中包括______，即确保银行在面临流动性需求时，能够从市场上获得足够的资金。

19.在操作风险管理中，‘巴塞尔协议III’提出了加强银行内部控制的措施，其中包括要求银行建立______，以识别、评估和控制操作风险。

20.在市场风险管理中，‘风险价值’（ValueatRisk，VaR）是一种常用的风险计量方法，它用来衡量在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在特定持有期内可能发生的最大损失。VaR的计算通常基于______，以反映市场波动对投资组合的影响。

四、判断题(共5题)

21.市场风险是指由于市场价格波动导致银行资产或负债价值变动的风险。()

A.正确B.错误

22.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等因素导致的损失风险。()

A.正确B.错误

23.在信用风险管理中，信用衍生品主要用于降低银行的风险敞口。()

A.正确B.错误

24.银行资本充足率越高，其流动性风险就越低。()

A.正确