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2026年金融行业数据分析师面试题及解析

一、选择题（共5题，每题2分，共10分）

1.在金融风控模型中，以下哪种指标最适合衡量异常交易行为的预警性？（单选）

A.标准差

B.峰度系数

C.基尼系数

D.Z-Score

2.某银行需要分析客户流失原因，最适合采用的数据分析方法是？（单选）

A.回归分析

B.聚类分析

C.关联规则挖掘

D.主成分分析

3.在时间序列预测中，ARIMA模型的核心假设是？（单选）

A.数据呈线性关系

B.数据具有自相关性

C.数据符合正态分布

D.数据存在多重共线性

4.金融机构在进行客户信用评分时，以下哪种特征工程方法最常用？（单选）

A.特征交叉

B.特征筛选

C.特征嵌入

D.特征归一化

5.在金融反欺诈场景中，异常检测算法的适用场景包括？（单选）

A.客户画像构建

B.市场趋势预测

C.交易行为识别

D.利率敏感性分析

二、简答题（共4题，每题5分，共20分）

6.简述金融行业数据分析师在模型验证阶段需要关注的关键指标有哪些？

7.解释什么是“特征重要性”，并说明其在金融风险建模中的应用价值。

8.某银行客户数据中存在缺失值，请列举三种常见的缺失值处理方法，并简述其适用场景。

9.在金融监管合规背景下，数据分析师如何确保模型结果满足监管要求？

三、计算题（共2题，每题10分，共20分）

10.某信用卡业务部门需要评估客户的违约概率，现有数据集包含以下特征：年龄、收入、历史逾期次数（0-5次）。假设使用逻辑回归模型，请写出该模型的基本假设，并解释如何通过ROC曲线评估模型性能。

11.某投资组合包含三只股票，其预期收益率分别为10%、12%、8%，对应的标准差为15%、20%、12%，且相关系数矩阵如下：

||股票A|股票B|股票C|

|-|-|-|-|

|股票A|1|0.3|0.2|

|股票B|0.3|1|0.4|

|股票C|0.2|0.4|1|

请计算该投资组合的预期收益率和方差。

四、案例分析题（共2题，每题25分，共50分）

12.某商业银行发现近期小额贷款的坏账率显著上升，请设计一个数据分析方案，帮助业务部门定位问题原因。要求：

-明确分析目标

-列出关键数据指标

-设计数据清洗和预处理步骤

-提出至少两种可能的解决方案并说明其可行性

13.某互联网金融机构需要对用户交易行为进行实时监控，以识别潜在的洗钱风险。请结合金融反洗钱（AML）的监管要求，设计一个实时数据监测方案。要求：

-描述数据来源和关键特征

-设计异常交易识别的规则或模型

-说明如何平衡模型准确性和业务效率

-提出数据合规性保障措施

答案及解析

一、选择题答案

1.D.Z-Score

解析：Z-Score（标准分数）能够衡量数据点与均值的距离，适用于异常交易行为的识别。

2.B.聚类分析

解析：聚类分析可以将客户按流失倾向分组，帮助业务部门定位高风险群体。

3.B.数据具有自相关性

解析：ARIMA模型的核心是利用过去数据的自相关性进行预测。

4.B.特征筛选

解析：信用评分模型需要筛选对预测结果影响最大的特征，如收入、负债率等。

5.C.交易行为识别

解析：异常检测算法适用于识别不符合常规模式的交易，如高频交易、异地交易等。

二、简答题答案

6.模型验证关键指标：

-ROC曲线与AUC值：评估模型区分正负样本的能力。

-KS值：衡量模型在不同阈值下的最大区分度。

-混淆矩阵：分析假正例、假反例等错误类型。

-业务指标：如召回率（欺诈检测）、精确率（信用审批）。

7.特征重要性的概念：

特征重要性衡量每个特征对模型预测结果的贡献度，例如使用随机森林的Gini重要性或XGBoost的SHAP值。在金融风控中，可优先保留高重要性特征，减少模型复杂度。

8.缺失值处理方法：

-均值/中位数填充：适用于数值型特征且缺失比例较低时。

-KNN填充：利用最近邻数据点填补缺失值，适用于关系型数据。

-模型预测填充：使用回归或分类模型预测缺失值，适用于缺失机制可解释的场景。

9.监管合规保障措施：

-遵循GLM（广义线性模型）等监管要求进行模型开发。

-定期进行压力测试和模型重检。

-保留完整的模型文档和验证记录。

三、计算题答案

10.逻辑回归模型假设：

-数据服从二项分布（因变量为0/1）。

-模型输出为概率值（P(Y=1|X)）。

ROC曲线评估：通过绘制真阳性率（TPR）与假阳性率（FPR）的关系曲线