2026年中级金融数理基础知识点.docx

2026年中级金融数理基础知识点

一、金融数理核心工具：微积分基础

1.一元函数微分与金融应用：导数本质是函数瞬时变化率，是分析金融变量边际效应的核心工具。若函数y=f(x)可导，导数f’(x)表示x每变动一单位时y的变动幅度。金融中常用场景：资产价格对时间的导数（价格瞬时波动率）、收益率对风险因子的导数（风险边际影响）。核心公式：基本求导法则（和差积商、复合函数求导）、常见函数导数（幂函数、指数函数、对数函数），如(x?)’=nx??1、(e?)’=e?、(lnx)’=1/x。微分dy=f’(x)dx可近似计算变量微小变动带来的函数变化，适用于短期资产价格波动估算。

2.多元函数微