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风格因子轮动系列之二：五维框架下的成长价值轮动.docxVIP

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  • 2026-02-09 发布于广西
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风格因子轮动系列之二：五维框架下的成长价值轮动.docx

    一、成长价值五维因子轮动框架与ETF组合回测表现 4

    成长价值五维因子轮动框架 4

    成长价值风格指数、代理宽基指数、宽基ETF组合回测结果 5

    二、细分信号详解 7

    动态宏观信号 8

    估值回归信号 10

    短期动量信号 11

    风格广度信号 12

    风格拥挤信号 16

    附录1：以国证成长价值指数和代理宽基指数为轮动对象的轮动策略效果 18

    图表1.成长价值五维因子轮动框架 4

    图表2.本文构建的3组成长价值组合 5

    图表3.成长指数与代理组合净值比较 5

    图表4.价值指数与代理组合净值比较 5

    图表5.成长价值ETF轮动策

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