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中长期纯债基金四季报分析：业绩有所回暖，负久期策略助力风险对冲.docx

中长期纯债基金四季报分析：业绩有所回暖，负久期策略助力风险对冲.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u2025年四季度中长期纯债基金基本情况 4

    四季度债基发行数量及规模环比减少 4

    债基规模环比进一步下降 4

    平均杠杆率环比微降 5

    净值增长率环比回升 5

    2025年四季度中长期纯债基金资产配置 7

    四季度债券配置规模有所萎缩 7

    四季度中长期纯债基金增配了企业债 7

    2025年四季度国债期货持仓情况 9

    1、国债期货持仓以卖单为主 9

    2、头部持仓聚焦套保与久期管理 10

    3、负久期策略的运用 10

    总结 12

    风险提示 13

    图表目录

    图1：中长期纯债基金季度发行情况 4

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