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- 2026-02-10 发布于内蒙古
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宏观深度报
如何以量化策略增厚信用债收益?2026年01月27日
——多资产系列报告(三)
证券分析师芦哲
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[Table_Summary]执业证书:S0600524110003
截至2025年末,我国信用债市场总规模相当于A股总市值的42.3%,但
业界对信用债定价的量化研究仍十分匮乏。参考美国信用债市场的量化研luzhe@
究已完成从结构性模型到传统多因子模型,再到新兴领域的机器学习、证券分析师刘子博
IPCA模型等方法转变,我们最终选用IPCA模型对国内信用债市场定价进
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