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实证·实践∣DemonstrationPractice

基于偏微分方程算法的期权定价方法研究

□夏志婕

（浙江工贸职业技术学院国际商贸学院，浙江温州325003）

在现代金融理论研究领域，金融衍生产品定价问题的核心内容是期权定价问题。随着期权种类的增加和模型的扩展，研究期权定

摘要：

价方法尤为重要。对于不存在解析解的期权定价问题，采用偏微分模型方程的精准求解就成为解决该问题的关键一环。因此，本研究结合其他

领域如流体力学中的数值求解方法，发展了一种基于间断有限元（DGM）的偏微分方程求解算法，并结合不同算例对算法进行了验证和分析，该算

法的精准求解为期权的成功定价奠定了良好的基础。

金融；期权定价；偏微分求解；间断有限元方法

关键词：

中图分类号：F830.9文献标识码：A文章编号：1004-0714(2024)08-0110-04

ResearchonOptionPricingMethodBasedonPartialDifferentialEquationAlgorithm

XIAZhijie

（SchoolofInternationalBusiness，ZhejiangIndustryandTradeVocationalandTechnicalSchool,325003,Wenzhou,Zhejiang,china）

Abstract:Inthefieldofmodernfinancialtheoryresearch,thecoreelementofthefinancialderivative

pricingproblemistheoptionpricingproblem.Withtheincreaseofoptiontypesandtheextensionofmodels,

thestudyofoptionpricingmethodsisparticularlyimportant.Fortheoptionpricingproblemthatdoesnot

haveananalyticalsolution,theaccuratesolutionofthepartialdifferentialmodelequationsbecomesakey

partofsolvingtheproblem.Therefore,thisstudydevelopsapartialdifferentialequationsolvingalgo⁃

rithmbasedondiscontinuousfiniteelement(DGM)bycombiningnumericalsolvingmethodsinotherfields

suchasfluiddynamics,andvalidatesandanalysesthealgorithmbycombiningdifferentexamples,andtheac⁃

curatesolutionofthealgorithmlaysagoodfoundationforthesuccessfulpricingofoptions.

Keywords:Finance；OptionPricing；PartialDifferentialSolution；DiscontinuousFiniteElementMethod

一、研究背景不同的边界条件和初值条件，计算精度不够，且难以处理方程中