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风险中性原理与二叉树期权定价模型概述.pdfVIP

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  • 2026-02-10 发布于北京
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风险中性原理与二叉树期权定价模型概述.pdf

    内容项目阐释

    风险中性原理，是指假设投资者对待风险的态度是中性的，所有

    风险中性

    的期望率都应当等于无风险利率。将期望值用无风险利率折现，

    原理

    即可求得的价格。

    期望率=上行概率×上行酬率+下行概率×下行酬率

    假设公司不派发现金股利，则股价变动率等于投资的率，即

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