基于梯度的优化方法：拟牛顿法_（6）.BFGS算法详解.docx

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BFGS算法详解

BFGS算法的起源和背景

BFGS算法是拟牛顿法中的一种重要方法，由Broyden、Fletcher、Goldfarb和Shanno四位学者在1970年代独立提出。BFGS算法的主要目的是通过近似Hessian矩阵来加速优化过程，同时保持数值稳定性。与传统的牛顿法相比，BFGS算法不需要直接计算Hessian矩阵，而是通过迭代更新Hessian矩阵的逆矩阵来实现优化目标。

BFGS算法的基本原理

Hessian矩阵和梯度

在优化问题中，目标函数fx的Hessian矩阵H是一个对称矩阵，表示目标函数的二阶导数。Hessian矩阵的