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非线性优化问题中的牛顿法

在上一节中，我们讨论了梯度下降法在非线性优化问题中的应用。梯度下降法虽然简单易用，但在一些复杂的问题中收敛速度较慢，尤其是在接近最优解时。为了提高优化效率，本节我们将介绍牛顿法，一种基于二阶导数信息的优化方法。

牛顿法的基本原理

牛顿法是一种用于求解非线性方程的迭代方法，也可以扩展用于优化问题。在优化问题中，牛顿法利用函数的二阶导数（Hessian矩阵）来加速收敛。具体来说，牛顿法通过泰勒展开近似目标函数，然后利用该近似函数的极小点来指导迭代。假设我们要最小化一个函数fx

x

其中，xk是第k次迭代的点，?fxk是函数